PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFPAX с VMVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFPAX с VMVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX).

WFPAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 31 июл. 2007 г.. VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WFPAX и VMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFPAX и VMVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFPAX
Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A		3.09%5.81%11.58%9.17%-4.95%28.14%2.93%39.96%-13.42%10.82%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		4.50%12.06%13.63%10.12%-7.89%28.77%2.45%28.03%-12.44%17.04%

Доходность по периодам

С начала года, WFPAX показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у VMVAX с доходностью 4.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WFPAX имеют среднегодовую доходность 10.10%, а акции VMVAX немного впереди с 10.19%.

WFPAX

1 день
2.34%
1 месяц
-6.78%
С начала года
3.09%
6 месяцев
3.35%
1 год
11.15%
3 года*
9.68%
5 лет*
7.53%
10 лет*
10.10%

VMVAX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.50%
6 месяцев
6.96%
1 год
17.12%
3 года*
13.73%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с WFPAX:
WFPAX с FXAIXWFPAX с VFIAXWFPAX с VOEWFPAX с FSMDXWFPAX с WASMXWFPAX с OEGYXWFPAX с IIVAX
Часто сравнивают с VMVAX:
VMVAX с VMGMXVMVAX с VIGAXVMVAX с VOEVMVAX с VEMPXVMVAX с DFFVXVMVAX с VIMSXVMVAX с VO

Сравнение комиссий WFPAX и VMVAX

WFPAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%.

WFPAX
Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

WFPAX vs. VMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFPAX
Ранг доходности на риск WFPAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFPAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFPAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFPAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFPAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFPAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VMVAX
Ранг доходности на риск VMVAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFPAX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFPAXVMVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.06

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.54

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.47

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

6.86

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFPAX vs. VMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFPAX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа VMVAX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFPAX и VMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFPAXVMVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.06

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.54

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.68

-0.26

Корреляция

Корреляция между WFPAX и VMVAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFPAX и VMVAX

Дивидендная доходность WFPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности VMVAX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFPAX
Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A		11.04%11.38%7.97%5.39%8.69%9.86%0.36%7.38%2.40%4.14%1.08%4.14%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.99%2.10%2.11%2.26%2.27%1.78%2.36%2.08%2.75%1.86%1.91%2.04%

Просадки

Сравнение просадок WFPAX и VMVAX

Максимальная просадка WFPAX за все время составила -56.20%, что больше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFPAX и VMVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WFPAXVMVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.20%

-43.07%

-13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-12.42%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-19.75%

-2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

-43.07%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-4.72%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-4.41%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.67%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности WFPAX и VMVAX

Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что WFPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFPAXVMVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

4.24%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

8.75%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

16.36%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

16.09%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

18.80%

+0.10%