PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFIVX с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFIVX с PDBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WFIVX (Wilshire 5000 Index Portfolio) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both funds - WFIVX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Wilshire Mutual Funds, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, WFIVX returned 14.07%/yr vs 8.79%/yr for PDBC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. WFIVX charges 0.54%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.

Доходность

Сравнение доходности WFIVX и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WFIVX показывает доходность 11.56%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 36.23%. За последние 10 лет акции WFIVX превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 14.07% против 8.79% соответственно.

WFIVX

1 день
0.23%
1 месяц
5.61%
С начала года
11.56%
6 месяцев
11.35%
1 год
28.00%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.57%
10 лет*
14.07%

PDBC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.37%
С начала года
36.23%
6 месяцев
36.27%
1 год
45.46%
3 года*
14.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFIVX и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		11.56%16.31%22.59%24.97%-18.97%25.51%19.90%29.74%-5.66%20.29%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		36.23%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between WFIVX and PDBC is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.26

The correlation between WFIVX and PDBC shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire 5000 Index Portfolio

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с WFIVX:
WFIVX с QLEIXWFIVX с VOOWFIVX с VTSAXWFIVX с VTWFIVX с ^GSPCWFIVX с ^IXICWFIVX с ^NDX
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD

Доходность на риск

WFIVX vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFIVX
Ранг доходности на риск WFIVX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIVX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIVX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFIVX c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFIVXPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.46

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.14

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

6.35

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.97

13.39

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFIVX vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFIVX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBC равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIVX и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFIVXPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.46

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.65

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.50

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.23

+0.17

Просадки

Сравнение просадок WFIVX и PDBC

Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFIVXPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-49.52%

-5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-7.19%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-13.95%

-5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-27.63%

+2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.62%

-40.73%

+6.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.55%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-23.21%

+11.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.41%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности WFIVX и PDBC

Текущая волатильность для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) составляет 2.89%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFIVXPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

6.20%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

15.78%

-6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

18.61%

-6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

19.12%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

17.78%

+0.41%

Сравнение комиссий WFIVX и PDBC

WFIVX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFIVX и PDBC

Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что больше доходности PDBC в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.82%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		8.04%8.97%2.79%3.33%5.18%7.25%9.16%5.06%5.97%8.83%2.06%1.39%

Часто задаваемые вопросы

WFIVX and PDBC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBC has higher volatility (6.20%) compared to WFIVX (2.89%). In terms of maximum drawdown, WFIVX dropped -55.43% vs PDBC's -49.52%.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFIVX и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор