PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFIVX с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFIVX с PDBC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).

WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности WFIVX и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFIVX и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		-6.78%16.31%22.59%24.97%-18.97%25.51%19.90%29.74%-5.66%20.29%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		30.72%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Доходность по периодам

С начала года, WFIVX показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 30.72%. За последние 10 лет акции WFIVX превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 12.25% против 9.86% соответственно.

WFIVX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-6.78%
6 месяцев
-4.76%
1 год
14.04%
3 года*
15.86%
5 лет*
9.72%
10 лет*
12.25%

PDBC

1 день
-1.03%
1 месяц
16.09%
С начала года
30.72%
6 месяцев
33.97%
1 год
32.00%
3 года*
11.28%
5 лет*
14.29%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire 5000 Index Portfolio

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с WFIVX:
WFIVX с QLEIXWFIVX с VOOWFIVX с VTSAXWFIVX с VTWFIVX с ^IXICWFIVX с ^GSPCWFIVX с ^NDX
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с GSGPDBC с COMTPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP

Сравнение комиссий WFIVX и PDBC

WFIVX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.

PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio

Доходность на риск

WFIVX vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFIVX
Ранг доходности на риск WFIVX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIVX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIVX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIVX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFIVX c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFIVXPDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.72

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.31

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

3.04

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

7.48

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFIVX vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFIVX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIVX и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFIVXPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.72

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.76

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.56

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.22

+0.15

Корреляция

Корреляция между WFIVX и PDBC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFIVX и PDBC

Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности PDBC в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		9.62%8.97%2.79%3.33%5.18%7.25%9.16%5.06%5.97%8.83%2.06%1.39%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.94%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WFIVX и PDBC

Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и PDBC.

Загрузка...

Показатели просадок

WFIVXPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-49.52%

-5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-11.07%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-27.63%

+2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.62%

-40.73%

+6.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-1.03%

-7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-23.53%

+11.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

4.50%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности WFIVX и PDBC

Текущая волатильность для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) составляет 4.37%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFIVXPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

8.15%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

13.88%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

18.72%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

18.92%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

17.69%

+0.46%