Сравнение WFIVX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности WFIVX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFIVX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio | -4.03% | 16.31% | 22.59% | 24.97% | -18.97% | 25.51% | 19.90% | 29.74% | -5.66% | 20.29% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, WFIVX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции WFIVX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 12.58% против 19.12% соответственно.
WFIVX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 12.58%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFIVX и PAGRX
WFIVX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
WFIVX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
WFIVX
PAGRX
Сравнение WFIVX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFIVX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.74 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.49 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 3.21 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 16.28 | -9.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFIVX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.74 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.53 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между WFIVX и PAGRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFIVX и PAGRX
Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio | 9.34% | 8.97% | 2.79% | 3.33% | 5.18% | 7.25% | 9.16% | 5.06% | 5.97% | 8.83% | 2.06% | 1.39% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок WFIVX и PAGRX
Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFIVX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -55.87% | +0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -13.80% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -36.52% | +11.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.62% | -38.01% | +3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -5.77% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -10.09% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.73% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFIVX и PAGRX
Текущая волатильность для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) составляет 5.46%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFIVX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 6.77% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 13.91% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 25.69% | -7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 24.53% | -7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 24.49% | -6.32% |