Сравнение WFIVX с IWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV).
WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г.. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности WFIVX и IWV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFIVX и IWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio | -4.03% | 16.31% | 22.59% | 24.97% | -18.97% | 25.51% | 19.90% | 29.74% | -5.66% | 20.29% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | -3.33% | 16.96% | 23.49% | 25.82% | -19.28% | 25.54% | 20.55% | 30.66% | -5.43% | 20.97% |
Доходность по периодам
С начала года, WFIVX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у IWV с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции WFIVX уступали акциям IWV по среднегодовой доходности: 12.58% против 13.53% соответственно.
WFIVX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 12.58%
IWV
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 13.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFIVX и IWV
WFIVX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии IWV в 0.20%.
Доходность на риск
WFIVX vs. IWV — Ранг доходности на риск
WFIVX
IWV
Сравнение WFIVX c IWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFIVX | IWV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.99 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.52 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.52 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 7.19 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFIVX | IWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.99 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.61 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.74 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.42 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между WFIVX и IWV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFIVX и IWV
Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности IWV в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio | 9.34% | 8.97% | 2.79% | 3.33% | 5.18% | 7.25% | 9.16% | 5.06% | 5.97% | 8.83% | 2.06% | 1.39% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.98% | 0.96% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок WFIVX и IWV
Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, примерно равная максимальной просадке IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и IWV.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFIVX | IWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -55.61% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -12.31% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -25.11% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.62% | -35.22% | +0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -5.53% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -10.65% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.60% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFIVX и IWV
Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV) имеют волатильность 5.46% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFIVX | IWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 5.45% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 9.70% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 18.45% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 17.24% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 18.39% | -0.22% |