PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFIVX с DTSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFIVX с DTSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX).

WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г.. DTSVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности WFIVX и DTSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFIVX и DTSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		-4.03%16.31%22.59%24.97%-18.97%25.51%19.90%29.74%-5.66%20.29%
DTSVX
Wilshire Small Company Value Portfolio		4.74%10.47%7.63%17.45%-10.31%32.04%0.45%21.31%-16.42%8.86%

Доходность по периодам

С начала года, WFIVX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у DTSVX с доходностью 4.74%. За последние 10 лет акции WFIVX превзошли акции DTSVX по среднегодовой доходности: 12.58% против 8.20% соответственно.

WFIVX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-2.27%
1 год
16.91%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.08%
10 лет*
12.58%

DTSVX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.88%
С начала года
4.74%
6 месяцев
7.93%
1 год
26.10%
3 года*
13.00%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire 5000 Index Portfolio

Wilshire Small Company Value Portfolio

Часто сравнивают с WFIVX:
WFIVX с QLEIXWFIVX с VOOWFIVX с VTSAXWFIVX с VTWFIVX с ^IXICWFIVX с ^GSPCWFIVX с ^NDX
Часто сравнивают с DTSVX:
DTSVX с DTLGXDTSVX с WIORXDTSVX с BOSOXDTSVX с CSMDXDTSVX с SWSSXDTSVX с VSCIXDTSVX с DFISX

Сравнение комиссий WFIVX и DTSVX

WFIVX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии DTSVX в 1.35%.

DTSVX
Wilshire Small Company Value Portfolio
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio

Доходность на риск

WFIVX vs. DTSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFIVX
Ранг доходности на риск WFIVX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DTSVX
Ранг доходности на риск DTSVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTSVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTSVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTSVX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTSVX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTSVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFIVX c DTSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFIVXDTSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.18

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.76

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.93

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.93

7.01

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFIVX vs. DTSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFIVX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTSVX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIVX и DTSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFIVXDTSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.18

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.33

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.35

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.36

+0.01

Корреляция

Корреляция между WFIVX и DTSVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFIVX и DTSVX

Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что меньше доходности DTSVX в 10.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		9.34%8.97%2.79%3.33%5.18%7.25%9.16%5.06%5.97%8.83%2.06%1.39%
DTSVX
Wilshire Small Company Value Portfolio		10.45%10.95%9.03%3.92%11.16%0.93%2.30%0.66%6.28%12.18%2.20%5.98%

Просадки

Сравнение просадок WFIVX и DTSVX

Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки DTSVX в -62.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и DTSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

WFIVXDTSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-62.29%

+6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-13.70%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-26.88%

+1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.62%

-49.65%

+15.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-6.23%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-10.34%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.77%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WFIVX и DTSVX

Текущая волатильность для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) составляет 5.46%, в то время как у Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFIVXDTSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.83%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

13.11%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

22.53%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

21.42%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

23.43%

-5.26%