Сравнение WFC с COST
WFC (Wells Fargo & Company) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. WFC operates in Banks - Diversified (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, WFC returned 8.95%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WFC и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFC показывает доходность -9.20%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции WFC уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 8.95% против 22.27% соответственно.
WFC
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 14.04%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 28.38%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 8.95%
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам WFC и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFC Wells Fargo & Company | -9.20% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between WFC and COST is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.30 |
The correlation between WFC and COST shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WFC:
$6.73
COST:
$26.51
WFC:
12.44
COST:
37.06
WFC:
1.07
COST:
2.90
WFC:
2.15
COST:
1.12
WFC:
$125.70B
COST:
$293.59B
WFC:
$81.14B
COST:
$11.12B
WFC:
$31.58B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFC vs. COST — Ранг доходности на риск
WFC
COST
Сравнение WFC c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFC | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.00 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.10 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | -0.22 | +1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WFC и COST
Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.01% | -53.39% | -25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.02% | -15.14% | -7.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -20.74% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | -31.40% | -5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.46% | -31.40% | -33.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.21% | -10.23% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.35% | -13.36% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 6.67% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFC и COST
Текущая волатильность для Wells Fargo & Company (WFC) составляет 5.95%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что WFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 7.44% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.95% | 14.53% | +5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.75% | 18.80% | +7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.23% | 22.72% | +7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.28% | 21.95% | +10.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFC и COST
Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.15% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WFC и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wells Fargo & Company и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WFC и COST
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
WFC and COST have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.44%) compared to WFC (5.95%). In terms of maximum drawdown, WFC dropped -79.01% vs COST's -53.39%.
WFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFC и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор