PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFBIX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFBIX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности WFBIX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFBIX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		-0.24%7.16%1.43%9.65%-13.03%-1.79%7.40%8.72%-0.08%3.39%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, WFBIX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции WFBIX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 2.00% против 7.97% соответственно.

WFBIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.70%
3 года*
4.82%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.00%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с WFBIX:
WFBIX с BNDWFBIX с PIMIXWFBIX с VBTLXWFBIX с FBNDWFBIX с AGGWFBIX с VFTAXWFBIX с AGGU.L
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий WFBIX и VTMFX

WFBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Доходность на риск

WFBIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFBIX
Ранг доходности на риск WFBIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFBIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFBIXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.34

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.94

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.73

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

8.12

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFBIX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFBIX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFBIX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFBIXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.34

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.73

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.88

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.82

+0.12

Корреляция

Корреляция между WFBIX и VTMFX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFBIX и VTMFX

Дивидендная доходность WFBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.53%3.78%3.68%6.82%2.60%2.04%2.43%2.88%2.71%2.24%2.25%2.20%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок WFBIX и VTMFX

Максимальная просадка WFBIX за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFBIX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

WFBIXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-28.49%

+9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-6.82%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-17.40%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.68%

-21.87%

+3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-4.00%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-3.57%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.45%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WFBIX и VTMFX

Текущая волатильность для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что WFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFBIXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

2.86%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

4.82%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

8.55%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

8.51%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

9.10%

-3.95%