Сравнение WFBIX с VTINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).
WFBIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г.. VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFBIX или VTINX.
Основные характеристики
| WFBIX | VTINX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.28% | 7.42% |
| Дох-ть за 1 год | 11.37% | 16.92% |
| Дох-ть за 3 года | -1.93% | 1.51% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.03% | 4.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.47% | 4.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | 3.19 |
| Коэф-т Сортино | 2.88 | 4.96 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 1.39 |
| Коэф-т Мартина | 7.96 | 22.59 |
| Индекс Язвы | 1.48% | 0.74% |
| Дневная вол-ть | 6.08% | 5.25% |
| Макс. просадка | -18.35% | -19.96% |
| Текущая просадка | -7.95% | -0.94% |
Корреляция
Корреляция между WFBIX и VTINX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WFBIX и VTINX
С начала года, WFBIX показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у VTINX с доходностью 7.42%. За последние 10 лет акции WFBIX уступали акциям VTINX по среднегодовой доходности: 1.47% против 4.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFBIX и VTINX
WFBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTINX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFBIX c VTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFBIX и VTINX
Дивидендная доходность WFBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности VTINX в 4.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.51% | 3.16% | 2.60% | 2.23% | 2.65% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% | 2.56% | 5.61% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 4.24% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 2.51% | 2.27% | 3.53% | 2.16% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок WFBIX и VTINX
Максимальная просадка WFBIX за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFBIX и VTINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFBIX и VTINX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что WFBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.