PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WEX с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WEX с MSFT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WEX Inc. (WEX) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEX или MSFT.

Корреляция

Корреляция между WEX и MSFT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности WEX и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEX Inc. (WEX) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
659.71%
2,086.65%
WEX
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEX:

-1.01

MSFT:

-0.13

Коэф-т Сортино

WEX:

-1.37

MSFT:

-0.01

Коэф-т Омега

WEX:

0.78

MSFT:

1.00

Коэф-т Кальмара

WEX:

-0.84

MSFT:

-0.13

Коэф-т Мартина

WEX:

-1.76

MSFT:

-0.30

Индекс Язвы

WEX:

25.27%

MSFT:

10.51%

Дневная вол-ть

WEX:

44.24%

MSFT:

24.96%

Макс. просадка

WEX:

-78.96%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

WEX:

-46.37%

MSFT:

-15.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WEX:

$5.04B

MSFT:

$2.91T

EPS

WEX:

$7.50

MSFT:

$12.39

Коэффициент P/E

WEX:

17.32

MSFT:

31.63

Коэффициент PEG

WEX:

1.52

MSFT:

1.74

Коэффициент P/S

WEX:

1.92

MSFT:

11.13

Коэффициент P/B

WEX:

3.39

MSFT:

9.62

Общая выручка (12 мес.)

WEX:

$1.98B

MSFT:

$199.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

WEX:

$1.18B

MSFT:

$138.36B

EBITDA (12 мес.)

WEX:

$746.50M

MSFT:

$109.35B

Доходность по периодам

С начала года, WEX показывает доходность -25.90%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции WEX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 1.22% против 25.00% соответственно.

WEX

С начала года

-25.90%

1 месяц

-16.36%

6 месяцев

-27.36%

1 год

-40.02%

5 лет

1.79%

10 лет

1.22%

MSFT

С начала года

-6.85%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

-8.11%

1 год

-2.82%

5 лет

18.72%

10 лет

25.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEX и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WEX
Ранг риск-скорректированной доходности WEX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEX c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEX Inc. (WEX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WEX, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WEX: -1.01
MSFT: -0.13
Коэффициент Сортино WEX, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WEX: -1.37
MSFT: -0.01
Коэффициент Омега WEX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WEX: 0.78
MSFT: 1.00
Коэффициент Кальмара WEX, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WEX: -0.84
MSFT: -0.13
Коэффициент Мартина WEX, с текущим значением в -1.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WEX: -1.76
MSFT: -0.30

Показатель коэффициента Шарпа WEX на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEX и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.01
-0.13
WEX
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEX и MSFT

WEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WEX
WEX Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.81%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок WEX и MSFT

Максимальная просадка WEX за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEX и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.37%
-15.70%
WEX
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности WEX и MSFT

WEX Inc. (WEX) имеет более высокую волатильность в 27.09% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 13.68%. Это указывает на то, что WEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.09%
13.68%
WEX
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WEX и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WEX Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию