PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WEX с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WEX с MSFT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WEX (WEX Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, WEX returned 5.74%/yr vs 23.73%/yr for MSFT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WEX и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEX Inc. (WEX) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEX показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.69%. За последние 10 лет акции WEX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 5.74% против 23.73% соответственно.

WEX

1 день
4.03%
1 месяц
25.12%
6 месяцев
2.29%
С начала года
10.24%
1 год
8.80%
3 года*
-5.22%
5 лет*
-3.17%
10 лет*
5.74%

MSFT

1 день
1.38%
1 месяц
1.85%
6 месяцев
-11.78%
С начала года
-16.69%
1 год
-20.04%
3 года*
5.90%
5 лет*
8.28%
10 лет*
23.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEX и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEX
WEX Inc.		10.24%-15.02%-9.88%18.88%16.57%-31.02%-2.83%49.55%-0.83%26.55%
MSFT
Microsoft Corporation		-16.69%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between WEX and MSFT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2005 г.

0.38

The correlation between WEX and MSFT shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WEX:

$5.69B

MSFT:

$2.98T

EPS

WEX:

$8.89

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

WEX:

18.48

MSFT:

23.89

Коэффициент PEG

WEX:

0.00

MSFT:

1.67

Коэффициент P/S

WEX:

2.13

MSFT:

9.40

Коэффициент P/B

WEX:

4.51

MSFT:

7.21

Общая выручка (12 мес.)

WEX:

$2.70B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

WEX:

$1.17B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

WEX:

$805.70M

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WEX Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с WEX:
WEX с KTECWEX с RSEEWEX с SPYWEX с VOOWEX с SCHDWEX с AAPLWEX с HYDB
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

WEX vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEX
Ранг доходности на риск WEX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEX c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEX Inc. (WEX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEXMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
-0.74

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
-0.91

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.89

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

-0.58

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.61

-1.08

+1.69

WEX vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEX на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEX и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEX и MSFT

Максимальная просадка WEX за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEX и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEXMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.96%

-69.38%

-9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.40%

-34.50%

+3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.15%

-34.50%

-18.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.15%

-37.15%

-16.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.60%

-37.15%

-27.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.19%

-25.54%

-6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.60%

-21.80%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.55%

18.60%

-4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности WEX и MSFT

WEX Inc. (WEX) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 10.41% и 10.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEXMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

10.80%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.09%

24.46%

+9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.86%

27.35%

+11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.99%

27.05%

+9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.10%

27.18%

+12.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEX и MSFT

WEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.89%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
WEX
WEX Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WEX и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WEX Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
673.80M
82.89B
(WEX) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WEX и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности WEX Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
67.6%
Активы портфеля
WEX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WEX Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 673.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

WEX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WEX Inc. сообщила об операционной прибыли в 158.20M при выручке в 673.80M, что соответствует операционной рентабельности 23.5%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

WEX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WEX Inc. сообщила о чистой прибыли в 77.70M при выручке в 673.80M, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

WEX and MSFT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.80%) compared to WEX (10.41%). In terms of maximum drawdown, WEX dropped -78.96% vs MSFT's -69.38%.

WEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEX и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор