Сравнение WEX с MSFT

С начала года, WEX показывает доходность -14.16%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции WEX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 3.61% против 26.85% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEX Inc. (WEX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WEX на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEX и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

Максимальная просадка WEX за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEX и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

WEX Inc. (WEX) имеет более высокую волатильность в 22.01% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 8.07%. Это указывает на то, что WEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WEX Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.