Сравнение WEX с MSFT
WEX (WEX Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, WEX returned 4.17%/yr vs 23.85%/yr for MSFT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WEX и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEX показывает доходность -12.56%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -22.33%. За последние 10 лет акции WEX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 4.17% против 23.85% соответственно.
WEX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- -12.56%
- 6 месяцев
- -14.37%
- 1 год
- -7.98%
- 3 года*
- -8.89%
- 5 лет*
- -8.07%
- 10 лет*
- 4.17%
MSFT
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -22.85%
- 1 год
- -22.44%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 23.85%
Сравнение доходности по годам WEX и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEX WEX Inc. | -12.56% | -15.02% | -9.88% | 18.88% | 16.57% | -31.02% | -2.83% | 49.55% | -0.83% | 26.55% |
MSFT Microsoft Corporation | -22.33% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between WEX and MSFT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2005 г. | 0.38 |
The correlation between WEX and MSFT shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WEX:
$4.56B
MSFT:
$2.78T
WEX:
$8.92
MSFT:
$16.79
WEX:
14.61
MSFT:
22.27
WEX:
0.00
MSFT:
1.56
WEX:
1.68
MSFT:
8.76
WEX:
3.58
MSFT:
6.72
WEX:
$2.70B
MSFT:
$318.27B
WEX:
$1.17B
MSFT:
$217.41B
WEX:
$805.70M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEX vs. MSFT — Ранг доходности на риск
WEX
MSFT
Сравнение WEX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEX Inc. (WEX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEX | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.86 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.66 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -1.32 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEX и MSFT
Максимальная просадка WEX за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEX и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.96% | -69.38% | -9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.40% | -33.91% | +2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.15% | -33.91% | -19.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.15% | -37.15% | -16.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.60% | -37.15% | -27.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.22% | -30.58% | -15.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -21.79% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.61% | 17.08% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEX и MSFT
Текущая волатильность для WEX Inc. (WEX) составляет 10.60%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что WEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 11.34% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.90% | 22.94% | +9.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.97% | 26.02% | +11.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.78% | 26.79% | +9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.10% | 27.09% | +13.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEX и MSFT
WEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.95% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
WEX WEX Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WEX и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WEX Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WEX и MSFT
WEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEX Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 673.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
WEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEX Inc. сообщила об операционной прибыли в 158.20M при выручке в 673.80M, что соответствует операционной рентабельности 23.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
WEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEX Inc. сообщила о чистой прибыли в 77.70M при выручке в 673.80M, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
WEX and MSFT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (11.34%) compared to WEX (10.60%). In terms of maximum drawdown, WEX dropped -78.96% vs MSFT's -69.38%.
WEX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEX и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор