Сравнение WEX с MSFT
WEX (WEX Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, WEX returned 4.54%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WEX и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEX показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции WEX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 4.54% против 25.03% соответственно.
WEX
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -2.34%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- -6.13%
- 5 лет*
- -6.49%
- 10 лет*
- 4.54%
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам WEX и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEX WEX Inc. | -2.09% | -15.02% | -9.88% | 18.88% | 16.57% | -31.02% | -2.83% | 49.55% | -0.83% | 26.55% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between WEX and MSFT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2005 г. | 0.38 |
The correlation between WEX and MSFT shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WEX:
$5.11B
MSFT:
$3.18T
WEX:
$8.92
MSFT:
$16.79
WEX:
16.35
MSFT:
25.45
WEX:
0.00
MSFT:
1.78
WEX:
1.88
MSFT:
10.01
WEX:
4.01
MSFT:
7.68
WEX:
$2.70B
MSFT:
$318.27B
WEX:
$1.17B
MSFT:
$217.41B
WEX:
$805.70M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEX vs. MSFT — Ранг доходности на риск
WEX
MSFT
Сравнение WEX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEX Inc. (WEX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEX | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.97 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.21 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | -0.44 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -0.28 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.46 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.93 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.75 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок WEX и MSFT
Максимальная просадка WEX за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEX и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.96% | -69.38% | -9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.53% | -33.91% | +6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.15% | -33.91% | -19.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.15% | -37.15% | -16.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.60% | -37.15% | -27.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.78% | -20.67% | -19.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.48% | -21.78% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 15.95% | -3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEX и MSFT
WEX Inc. (WEX) имеет более высокую волатильность в 11.18% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что WEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.18% | 9.95% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.02% | 22.34% | +9.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.59% | 25.12% | +12.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.61% | 26.63% | +9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.08% | 27.04% | +13.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEX и MSFT
WEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
WEX WEX Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WEX и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WEX Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WEX и MSFT
WEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEX Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 673.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
WEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEX Inc. сообщила об операционной прибыли в 158.20M при выручке в 673.80M, что соответствует операционной рентабельности 23.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
WEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEX Inc. сообщила о чистой прибыли в 77.70M при выручке в 673.80M, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
WEX and MSFT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEX has higher volatility (11.18%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, WEX dropped -78.96% vs MSFT's -69.38%.
WEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEX и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор