PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WEX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WEX и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение WEX с SCHD

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WEX Inc. (WEX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEX или SCHD.

Доходность

Сравнение доходности WEX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEX Inc. (WEX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEX:

-0.62

SCHD:

0.35

Коэф-т Сортино

WEX:

-0.64

SCHD:

0.56

Коэф-т Омега

WEX:

0.90

SCHD:

1.07

Коэф-т Кальмара

WEX:

-0.53

SCHD:

0.33

Коэф-т Мартина

WEX:

-1.29

SCHD:

0.99

Индекс Язвы

WEX:

21.79%

SCHD:

5.36%

Дневная вол-ть

WEX:

45.01%

SCHD:

16.40%

Макс. просадка

WEX:

-78.96%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

WEX:

-45.12%

SCHD:

-9.75%

Доходность по периодам

С начала года, WEX показывает доходность -24.18%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции WEX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.44% против 10.58% соответственно.

WEX

С начала года

-24.18%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

-29.54%

1 год

-27.78%

3 года

-7.92%

5 лет

-2.14%

10 лет

1.44%

SCHD

С начала года

-3.35%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

-9.75%

1 год

5.67%

3 года

3.71%

5 лет

12.22%

10 лет

10.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WEX Inc.

Schwab US Dividend Equity ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WEX
Ранг риск-скорректированной доходности WEX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEX Inc. (WEX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WEX на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEX и SCHD

WEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WEX
WEX Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.97%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок WEX и SCHD

Максимальная просадка WEX за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEX и SCHD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WEX и SCHD

WEX Inc. (WEX) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что WEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...