Сравнение WEX с SCHD
WEX (WEX Inc.) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, WEX returned 5.07%/yr vs 12.94%/yr for SCHD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WEX и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEX показывает доходность -10.67%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.44%. За последние 10 лет акции WEX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.07% против 12.94% соответственно.
WEX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- -10.67%
- 6 месяцев
- -12.85%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- -8.34%
- 5 лет*
- -7.60%
- 10 лет*
- 5.07%
SCHD
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 18.44%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение доходности по годам WEX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEX WEX Inc. | -10.67% | -15.02% | -9.88% | 18.88% | 16.57% | -31.02% | -2.83% | 49.55% | -0.83% | 26.55% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 18.44% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Correlation
The correlation between WEX and SCHD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between WEX and SCHD has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
WEX
SCHD
Сравнение WEX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEX Inc. (WEX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.43 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 5.76 | -6.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 13.87 | -14.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEX и SCHD
Максимальная просадка WEX за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEX и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.96% | -33.37% | -45.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.40% | -4.61% | -26.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.15% | -16.13% | -37.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.15% | -16.85% | -36.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.60% | -33.37% | -31.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.06% | -1.87% | -43.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.55% | -3.31% | -14.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.84% | 1.91% | +11.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEX и SCHD
WEX Inc. (WEX) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что WEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.12% | 3.12% | +8.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.01% | 7.74% | +25.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.06% | 11.09% | +26.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.81% | 14.36% | +22.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.09% | 16.70% | +23.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEX и SCHD
WEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.28% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
WEX WEX Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEX and SCHD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEX has higher volatility (11.12%) compared to SCHD (3.12%). In terms of maximum drawdown, WEX dropped -78.96% vs SCHD's -33.37%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEX и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор