PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WEX с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WEX с AAPL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WEX Inc. (WEX) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEX или AAPL.

Корреляция

Корреляция между WEX и AAPL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности WEX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEX Inc. (WEX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
659.71%
15,331.35%
WEX
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEX:

-1.01

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

WEX:

-1.37

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

WEX:

0.78

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

WEX:

-0.84

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

WEX:

-1.76

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

WEX:

25.27%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

WEX:

44.24%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

WEX:

-78.96%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

WEX:

-46.37%

AAPL:

-19.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WEX:

$5.04B

AAPL:

$3.14T

EPS

WEX:

$7.50

AAPL:

$6.29

Коэффициент P/E

WEX:

17.32

AAPL:

33.27

Коэффициент PEG

WEX:

1.52

AAPL:

2.05

Коэффициент P/S

WEX:

1.92

AAPL:

7.94

Коэффициент P/B

WEX:

3.39

AAPL:

47.09

Общая выручка (12 мес.)

WEX:

$1.98B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

WEX:

$1.18B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

WEX:

$746.50M

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, WEX показывает доходность -25.90%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -16.34%. За последние 10 лет акции WEX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 1.22% против 22.03% соответственно.

WEX

С начала года

-25.90%

1 месяц

-16.36%

6 месяцев

-27.36%

1 год

-40.02%

5 лет

1.79%

10 лет

1.22%

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-6.51%

6 месяцев

-9.36%

1 год

24.20%

5 лет

25.04%

10 лет

22.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEX и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WEX
Ранг риск-скорректированной доходности WEX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEX Inc. (WEX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WEX, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WEX: -1.01
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино WEX, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WEX: -1.37
AAPL: 1.30
Коэффициент Омега WEX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WEX: 0.78
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара WEX, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WEX: -0.84
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина WEX, с текущим значением в -1.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WEX: -1.76
AAPL: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа WEX на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.01
0.80
WEX
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEX и AAPL

WEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WEX
WEX Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок WEX и AAPL

Максимальная просадка WEX за все время составила -78.96%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEX и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.37%
-19.11%
WEX
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности WEX и AAPL

WEX Inc. (WEX) имеет более высокую волатильность в 27.09% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 22.62%. Это указывает на то, что WEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.09%
22.62%
WEX
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WEX и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WEX Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию