Сравнение WEX с RSEE
WEX (WEX Inc.) is a stock, while RSEE (Rareview Systematic Equity ETF) is Long-Short fund actively managed by Rareview Funds. Over the past 3 years, WEX returned -8.89%/yr vs 17.96%/yr for RSEE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WEX и RSEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEX показывает доходность -12.56%, что значительно ниже, чем у RSEE с доходностью 12.65%.
WEX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- -12.56%
- 6 месяцев
- -14.37%
- 1 год
- -7.98%
- 3 года*
- -8.89%
- 5 лет*
- -8.07%
- 10 лет*
- 4.17%
RSEE
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 11.67%
- 1 год
- 32.53%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEX и RSEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WEX WEX Inc. | -12.56% | -15.02% | -9.88% | 18.88% | 6.52% |
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 12.65% | 20.54% | 18.54% | 10.21% | -2.49% |
Correlation
The correlation between WEX and RSEE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2022 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between WEX and RSEE has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEX vs. RSEE — Ранг доходности на риск
WEX
RSEE
Сравнение WEX c RSEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEX Inc. (WEX) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEX | RSEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.31 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.54 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 10.23 | -10.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEX и RSEE
Максимальная просадка WEX за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки RSEE в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEX и RSEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEX | RSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.96% | -21.60% | -57.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.40% | -12.89% | -18.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.15% | -21.60% | -31.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.22% | -3.77% | -42.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -3.77% | -13.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.61% | 3.19% | +10.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEX и RSEE
WEX Inc. (WEX) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что WEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEX | RSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 8.04% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.90% | 15.53% | +17.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.97% | 18.84% | +19.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.78% | 19.22% | +17.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.10% | 19.22% | +20.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEX и RSEE
Ни WEX, ни RSEE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 0.00% | 0.24% | 9.02% | 0.84% | 1.97% |
WEX WEX Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEX and RSEE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEX has higher volatility (10.60%) compared to RSEE (8.04%). In terms of maximum drawdown, WEX dropped -78.96% vs RSEE's -21.60%.
RSEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEX и RSEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор