PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WEX с RSEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEX с RSEE

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WEX Inc. (WEX) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE).

RSEE - это активно управляемый фонд от Rareview Funds. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEX или RSEE.

Корреляция

Корреляция между WEX и RSEE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности WEX и RSEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEX Inc. (WEX) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.45%
17.78%
WEX
RSEE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEX:

-1.01

RSEE:

0.19

Коэф-т Сортино

WEX:

-1.37

RSEE:

0.45

Коэф-т Омега

WEX:

0.78

RSEE:

1.06

Коэф-т Кальмара

WEX:

-0.84

RSEE:

0.21

Коэф-т Мартина

WEX:

-1.76

RSEE:

0.93

Индекс Язвы

WEX:

25.27%

RSEE:

4.86%

Дневная вол-ть

WEX:

44.24%

RSEE:

23.85%

Макс. просадка

WEX:

-78.96%

RSEE:

-21.60%

Текущая просадка

WEX:

-46.37%

RSEE:

-12.88%

Доходность по периодам

С начала года, WEX показывает доходность -25.90%, что значительно ниже, чем у RSEE с доходностью -7.49%.

WEX

С начала года

-25.90%

1 месяц

-16.36%

6 месяцев

-27.36%

1 год

-40.02%

5 лет

1.79%

10 лет

1.22%

RSEE

С начала года

-7.49%

1 месяц

-6.74%

6 месяцев

-8.44%

1 год

3.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEX и RSEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WEX
Ранг риск-скорректированной доходности WEX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
RSEE
Ранг риск-скорректированной доходности RSEE, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSEE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEX c RSEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEX Inc. (WEX) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WEX, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WEX: -1.01
RSEE: 0.19
Коэффициент Сортино WEX, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WEX: -1.37
RSEE: 0.45
Коэффициент Омега WEX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WEX: 0.78
RSEE: 1.06
Коэффициент Кальмара WEX, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WEX: -0.84
RSEE: 0.21
Коэффициент Мартина WEX, с текущим значением в -1.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WEX: -1.76
RSEE: 0.93

Показатель коэффициента Шарпа WEX на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа RSEE равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEX и RSEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.01
0.19
WEX
RSEE

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEX и RSEE

WEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%.

TTM202420232022
WEX
WEX Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		9.75%9.02%0.84%1.97%

Просадки

Сравнение просадок WEX и RSEE

Максимальная просадка WEX за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки RSEE в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEX и RSEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.37%
-12.88%
WEX
RSEE

Волатильность

Сравнение волатильности WEX и RSEE

WEX Inc. (WEX) имеет более высокую волатильность в 27.09% по сравнению с Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) с волатильностью 16.89%. Это указывает на то, что WEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.09%
16.89%
WEX
RSEE