PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WEX с RSEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WEX и RSEE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение WEX с RSEE

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WEX Inc. (WEX) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE).

RSEE - это активно управляемый фонд от Rareview Funds. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEX или RSEE.

Доходность

Сравнение доходности WEX и RSEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEX Inc. (WEX) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEX:

-0.62

RSEE:

0.38

Коэф-т Сортино

WEX:

-0.64

RSEE:

0.62

Коэф-т Омега

WEX:

0.90

RSEE:

1.09

Коэф-т Кальмара

WEX:

-0.53

RSEE:

0.34

Коэф-т Мартина

WEX:

-1.29

RSEE:

1.35

Индекс Язвы

WEX:

21.79%

RSEE:

5.50%

Дневная вол-ть

WEX:

45.01%

RSEE:

24.07%

Макс. просадка

WEX:

-78.96%

RSEE:

-21.60%

Текущая просадка

WEX:

-45.12%

RSEE:

-5.21%

Доходность по периодам

С начала года, WEX показывает доходность -24.18%, что значительно ниже, чем у RSEE с доходностью 0.65%.

WEX

С начала года

-24.18%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

-29.54%

1 год

-27.78%

3 года

-7.92%

5 лет

-2.14%

10 лет

1.44%

RSEE

С начала года

0.65%

1 месяц

7.69%

6 месяцев

-3.20%

1 год

8.99%

3 года

8.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WEX Inc.

Rareview Systematic Equity ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEX и RSEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WEX
Ранг риск-скорректированной доходности WEX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
RSEE
Ранг риск-скорректированной доходности RSEE, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSEE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEX c RSEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEX Inc. (WEX) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WEX на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа RSEE равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEX и RSEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEX и RSEE

WEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.96%.

TTM202420232022
WEX
WEX Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		8.96%9.02%0.84%1.97%

Просадки

Сравнение просадок WEX и RSEE

Максимальная просадка WEX за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки RSEE в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEX и RSEE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WEX и RSEE

WEX Inc. (WEX) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что WEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...