Сравнение WEX с RSEE

С начала года, WEX показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у RSEE с доходностью -3.85%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEX Inc. (WEX) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WEX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа RSEE равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEX и RSEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WEX и RSEE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

WEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

Максимальная просадка WEX за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки RSEE в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEX и RSEE.

WEX Inc. (WEX) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что WEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.