PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WEX с HYDB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WEX и HYDB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение WEX с HYDB

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WEX Inc. (WEX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB).

HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEX или HYDB.

Доходность

Сравнение доходности WEX и HYDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEX Inc. (WEX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEX:

-0.62

HYDB:

1.40

Коэф-т Сортино

WEX:

-0.64

HYDB:

1.95

Коэф-т Омега

WEX:

0.90

HYDB:

1.30

Коэф-т Кальмара

WEX:

-0.53

HYDB:

1.51

Коэф-т Мартина

WEX:

-1.29

HYDB:

7.43

Индекс Язвы

WEX:

21.79%

HYDB:

1.13%

Дневная вол-ть

WEX:

45.01%

HYDB:

6.09%

Макс. просадка

WEX:

-78.96%

HYDB:

-21.58%

Текущая просадка

WEX:

-45.12%

HYDB:

-0.21%

Доходность по периодам

С начала года, WEX показывает доходность -24.18%, что значительно ниже, чем у HYDB с доходностью 2.08%.

WEX

С начала года

-24.18%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

-29.54%

1 год

-27.78%

3 года

-7.92%

5 лет

-2.14%

10 лет

1.44%

HYDB

С начала года

2.08%

1 месяц

1.72%

6 месяцев

1.18%

1 год

8.47%

3 года

7.15%

5 лет

6.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WEX Inc.

iShares High Yield Bond Factor ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEX и HYDB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WEX
Ранг риск-скорректированной доходности WEX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
HYDB
Ранг риск-скорректированной доходности HYDB, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYDB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEX c HYDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEX Inc. (WEX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WEX на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа HYDB равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEX и HYDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEX и HYDB

WEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%.

TTM20242023202220212020201920182017
WEX
WEX Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		7.00%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%

Просадки

Сравнение просадок WEX и HYDB

Максимальная просадка WEX за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEX и HYDB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WEX и HYDB

WEX Inc. (WEX) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что WEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...