Сравнение WEX с HYDB

С начала года, WEX показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у HYDB с доходностью -0.40%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEX Inc. (WEX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WEX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа HYDB равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEX и HYDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WEX и HYDB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

WEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%.

Максимальная просадка WEX за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEX и HYDB.

WEX Inc. (WEX) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что WEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.