PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WEX с HYDB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEX с HYDB

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WEX Inc. (WEX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB).

HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEX или HYDB.

Корреляция

Корреляция между WEX и HYDB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности WEX и HYDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEX Inc. (WEX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.51%
47.38%
WEX
HYDB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEX:

-1.01

HYDB:

1.30

Коэф-т Сортино

WEX:

-1.37

HYDB:

1.83

Коэф-т Омега

WEX:

0.78

HYDB:

1.28

Коэф-т Кальмара

WEX:

-0.84

HYDB:

1.41

Коэф-т Мартина

WEX:

-1.76

HYDB:

7.27

Индекс Язвы

WEX:

25.27%

HYDB:

1.08%

Дневная вол-ть

WEX:

44.24%

HYDB:

6.06%

Макс. просадка

WEX:

-78.96%

HYDB:

-21.58%

Текущая просадка

WEX:

-46.37%

HYDB:

-1.73%

Доходность по периодам

С начала года, WEX показывает доходность -25.90%, что значительно ниже, чем у HYDB с доходностью 0.53%.

WEX

С начала года

-25.90%

1 месяц

-16.36%

6 месяцев

-27.36%

1 год

-40.02%

5 лет

1.79%

10 лет

1.22%

HYDB

С начала года

0.53%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

1.33%

1 год

7.95%

5 лет

7.19%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEX и HYDB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WEX
Ранг риск-скорректированной доходности WEX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
HYDB
Ранг риск-скорректированной доходности HYDB, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYDB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEX c HYDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEX Inc. (WEX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WEX, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WEX: -1.01
HYDB: 1.30
Коэффициент Сортино WEX, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WEX: -1.37
HYDB: 1.83
Коэффициент Омега WEX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WEX: 0.78
HYDB: 1.28
Коэффициент Кальмара WEX, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WEX: -0.84
HYDB: 1.41
Коэффициент Мартина WEX, с текущим значением в -1.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WEX: -1.76
HYDB: 7.27

Показатель коэффициента Шарпа WEX на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа HYDB равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEX и HYDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.01
1.30
WEX
HYDB

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEX и HYDB

WEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%.

TTM20242023202220212020201920182017
WEX
WEX Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		7.03%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%

Просадки

Сравнение просадок WEX и HYDB

Максимальная просадка WEX за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEX и HYDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.37%
-1.73%
WEX
HYDB

Волатильность

Сравнение волатильности WEX и HYDB

WEX Inc. (WEX) имеет более высокую волатильность в 27.09% по сравнению с iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что WEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.09%
4.59%
WEX
HYDB