PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WEX с KTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEX с KTEC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WEX Inc. (WEX) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC).

KTEC - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hang Seng Tech Index. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEX или KTEC.

Корреляция

Корреляция между WEX и KTEC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WEX и KTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEX Inc. (WEX) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.64%
-38.40%
WEX
KTEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEX:

-1.01

KTEC:

0.93

Коэф-т Сортино

WEX:

-1.37

KTEC:

1.52

Коэф-т Омега

WEX:

0.78

KTEC:

1.19

Коэф-т Кальмара

WEX:

-0.84

KTEC:

0.69

Коэф-т Мартина

WEX:

-1.76

KTEC:

2.76

Индекс Язвы

WEX:

25.27%

KTEC:

14.73%

Дневная вол-ть

WEX:

44.24%

KTEC:

44.00%

Макс. просадка

WEX:

-78.96%

KTEC:

-66.90%

Текущая просадка

WEX:

-46.37%

KTEC:

-40.71%

Доходность по периодам

С начала года, WEX показывает доходность -25.90%, что значительно ниже, чем у KTEC с доходностью 13.69%.

WEX

С начала года

-25.90%

1 месяц

-16.36%

6 месяцев

-27.36%

1 год

-40.02%

5 лет

1.79%

10 лет

1.22%

KTEC

С начала года

13.69%

1 месяц

-9.85%

6 месяцев

10.47%

1 год

31.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEX и KTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WEX
Ранг риск-скорректированной доходности WEX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
KTEC
Ранг риск-скорректированной доходности KTEC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KTEC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEX c KTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEX Inc. (WEX) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WEX, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WEX: -1.01
KTEC: 0.93
Коэффициент Сортино WEX, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WEX: -1.37
KTEC: 1.52
Коэффициент Омега WEX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WEX: 0.78
KTEC: 1.19
Коэффициент Кальмара WEX, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WEX: -0.84
KTEC: 0.69
Коэффициент Мартина WEX, с текущим значением в -1.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WEX: -1.76
KTEC: 2.76

Показатель коэффициента Шарпа WEX на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа KTEC равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEX и KTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.01
0.93
WEX
KTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEX и KTEC

WEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.

TTM202420232022
WEX
WEX Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		0.24%0.27%0.81%0.16%

Просадки

Сравнение просадок WEX и KTEC

Максимальная просадка WEX за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEX и KTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.37%
-40.71%
WEX
KTEC

Волатильность

Сравнение волатильности WEX и KTEC

WEX Inc. (WEX) имеет более высокую волатильность в 27.09% по сравнению с KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) с волатильностью 17.04%. Это указывает на то, что WEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.09%
17.04%
WEX
KTEC