PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WEX с KTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WEX и KTEC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение WEX с KTEC

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WEX Inc. (WEX) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC).

KTEC - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hang Seng Tech Index. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEX или KTEC.

Доходность

Сравнение доходности WEX и KTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEX Inc. (WEX) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEX:

-0.62

KTEC:

0.67

Коэф-т Сортино

WEX:

-0.64

KTEC:

1.21

Коэф-т Омега

WEX:

0.90

KTEC:

1.15

Коэф-т Кальмара

WEX:

-0.53

KTEC:

0.49

Коэф-т Мартина

WEX:

-1.29

KTEC:

2.17

Индекс Язвы

WEX:

21.79%

KTEC:

13.35%

Дневная вол-ть

WEX:

45.01%

KTEC:

43.17%

Макс. просадка

WEX:

-78.96%

KTEC:

-66.90%

Текущая просадка

WEX:

-45.12%

KTEC:

-40.12%

Доходность по периодам

С начала года, WEX показывает доходность -24.18%, что значительно ниже, чем у KTEC с доходностью 14.81%.

WEX

С начала года

-24.18%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

-29.54%

1 год

-27.78%

3 года

-7.92%

5 лет

-2.14%

10 лет

1.44%

KTEC

С начала года

14.81%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

14.18%

1 год

28.58%

3 года

4.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WEX Inc.

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEX и KTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WEX
Ранг риск-скорректированной доходности WEX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
KTEC
Ранг риск-скорректированной доходности KTEC, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KTEC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEX c KTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEX Inc. (WEX) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WEX на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа KTEC равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEX и KTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEX и KTEC

WEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

TTM202420232022
WEX
WEX Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		0.23%0.27%0.81%0.16%

Просадки

Сравнение просадок WEX и KTEC

Максимальная просадка WEX за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEX и KTEC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WEX и KTEC

WEX Inc. (WEX) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что WEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...