PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WESRX с IDIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WESRX с IDIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETON Convertible Securities Fund (WESRX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX).

WESRX управляется Teton Westwood Funds. Фонд был запущен 29 сент. 1997 г.. IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности WESRX и IDIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TETON Convertible Securities Fund (WESRX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WESRX и IDIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WESRX
TETON Convertible Securities Fund		-0.65%17.20%11.73%5.09%-21.96%2.21%27.22%24.42%-0.80%17.58%
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		5.76%17.39%21.13%5.06%2.13%24.10%-1.04%22.97%-5.19%11.10%

Доходность по периодам

С начала года, WESRX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у IDIVX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции WESRX уступали акциям IDIVX по среднегодовой доходности: 7.95% против 10.85% соответственно.

WESRX

1 день
3.08%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-3.10%
1 год
19.12%
3 года*
9.45%
5 лет*
1.73%
10 лет*
7.95%

IDIVX

1 день
1.24%
1 месяц
-3.25%
С начала года
5.76%
6 месяцев
7.99%
1 год
21.23%
3 года*
17.00%
5 лет*
13.25%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TETON Convertible Securities Fund

Integrity Dividend Harvest Fund

Часто сравнивают с WESRX:
WESRX с IHFAXWESRX с ANNPXWESRX с AVKWESRX с FISCXWESRX с PBXIXWESRX с CNSDXWESRX с CXGCX
Часто сравнивают с IDIVX:
IDIVX с FKINXIDIVX с EQNIXIDIVX с MADVXIDIVX с FSMVXIDIVX с BEGIXIDIVX с LMVTXIDIVX с SAIFX

Сравнение комиссий WESRX и IDIVX

WESRX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IDIVX в 0.95%.

WESRX
TETON Convertible Securities Fund
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund

Доходность на риск

WESRX vs. IDIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WESRX
Ранг доходности на риск WESRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WESRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WESRX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WESRX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WESRX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WESRX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IDIVX
Ранг доходности на риск IDIVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WESRX c IDIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Convertible Securities Fund (WESRX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WESRXIDIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.51

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.10

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.93

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

9.24

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WESRX vs. IDIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WESRX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDIVX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WESRX и IDIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WESRXIDIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.51

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.96

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.73

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.71

-0.23

Корреляция

Корреляция между WESRX и IDIVX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WESRX и IDIVX

Дивидендная доходность WESRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности IDIVX в 6.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WESRX
TETON Convertible Securities Fund		8.12%8.95%2.87%2.63%11.45%10.69%3.13%2.75%5.87%1.95%5.10%0.25%
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		6.61%7.19%8.89%3.13%3.59%2.83%3.67%7.27%10.21%8.31%1.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WESRX и IDIVX

Максимальная просадка WESRX за все время составила -51.81%, что больше максимальной просадки IDIVX в -31.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WESRX и IDIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

WESRXIDIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.81%

-31.64%

-20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-11.36%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.66%

-16.34%

-15.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.66%

-31.64%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-3.25%

-6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-3.39%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

2.38%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности WESRX и IDIVX

TETON Convertible Securities Fund (WESRX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что WESRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WESRXIDIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

3.56%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

7.36%

+6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

13.97%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

13.90%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.45%

14.91%

-1.46%