Сравнение WESRX с LOCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETON Convertible Securities Fund (WESRX) и Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX).
WESRX управляется Teton Westwood Funds. Фонд был запущен 29 сент. 1997 г.. LOCFX - это пассивный фонд от Lord Abbett, который отслеживает доходность ICE BofA All Convertible Index. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности WESRX и LOCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WESRX и LOCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESRX TETON Convertible Securities Fund | -0.65% | 17.20% | 11.73% | 5.09% | -21.96% | 2.21% | 27.22% | 24.42% | -0.80% | 11.02% |
LOCFX Lord Abbett Convertible Fund Class F3 | 4.01% | 22.43% | 14.00% | 7.30% | -23.12% | 1.40% | 64.47% | 25.07% | -6.42% | 10.04% |
Доходность по периодам
С начала года, WESRX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у LOCFX с доходностью 4.01%.
WESRX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 7.95%
LOCFX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.01%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WESRX и LOCFX
WESRX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии LOCFX в 0.82%.
Доходность на риск
WESRX vs. LOCFX — Ранг доходности на риск
WESRX
LOCFX
Сравнение WESRX c LOCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Convertible Securities Fund (WESRX) и Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WESRX | LOCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.02 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.71 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 4.11 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 14.58 | -9.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WESRX | LOCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.02 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.26 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.80 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между WESRX и LOCFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WESRX и LOCFX
Дивидендная доходность WESRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности LOCFX в 1.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESRX TETON Convertible Securities Fund | 8.12% | 8.95% | 2.87% | 2.63% | 11.45% | 10.69% | 3.13% | 2.75% | 5.87% | 1.95% | 5.10% | 0.25% |
LOCFX Lord Abbett Convertible Fund Class F3 | 1.49% | 1.86% | 2.29% | 2.06% | 2.72% | 18.36% | 16.20% | 8.75% | 5.02% | 2.08% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WESRX и LOCFX
Максимальная просадка WESRX за все время составила -51.81%, что больше максимальной просадки LOCFX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WESRX и LOCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WESRX | LOCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.81% | -33.29% | -18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -7.02% | -5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.66% | -30.60% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -4.94% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -11.41% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 1.98% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности WESRX и LOCFX
TETON Convertible Securities Fund (WESRX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что WESRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WESRX | LOCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 6.39% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 12.18% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 14.51% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 12.85% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.45% | 13.95% | -0.50% |