PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WESRX с PBXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WESRX с PBXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETON Convertible Securities Fund (WESRX) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX).

WESRX управляется Teton Westwood Funds. Фонд был запущен 29 сент. 1997 г.. PBXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WESRX и PBXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TETON Convertible Securities Fund (WESRX) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WESRX и PBXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WESRX
TETON Convertible Securities Fund		-0.65%17.20%11.73%5.09%-21.96%2.21%27.22%2.11%
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		-1.71%2.12%8.23%3.28%-10.82%10.23%17.09%1.70%

Доходность по периодам

С начала года, WESRX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у PBXIX с доходностью -1.71%.

WESRX

1 день
3.08%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-3.10%
1 год
19.12%
3 года*
9.45%
5 лет*
1.73%
10 лет*
7.95%

PBXIX

1 день
1.25%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-1.80%
1 год
1.99%
3 года*
4.40%
5 лет*
1.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TETON Convertible Securities Fund

Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с WESRX:
WESRX с IHFAXWESRX с ANNPXWESRX с IDIVXWESRX с AVKWESRX с FISCXWESRX с CNSDXWESRX с CXGCX
Часто сравнивают с PBXIX:
PBXIX с PCONXPBXIX с HDCTXPBXIX с HRSTXPBXIX с CNSDXPBXIX с FISCXPBXIX с AVKPBXIX с ANNPX

Сравнение комиссий WESRX и PBXIX

WESRX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PBXIX в 0.99%.

WESRX
TETON Convertible Securities Fund
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund

Доходность на риск

WESRX vs. PBXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WESRX
Ранг доходности на риск WESRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WESRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WESRX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WESRX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WESRX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WESRX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PBXIX
Ранг доходности на риск PBXIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBXIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBXIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBXIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WESRX c PBXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Convertible Securities Fund (WESRX) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WESRXPBXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.27

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.43

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.06

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

0.40

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

1.46

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WESRX vs. PBXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WESRX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа PBXIX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WESRX и PBXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WESRXPBXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.27

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.15

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.38

+0.09

Корреляция

Корреляция между WESRX и PBXIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WESRX и PBXIX

Дивидендная доходность WESRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности PBXIX в 5.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WESRX
TETON Convertible Securities Fund		8.12%8.95%2.87%2.63%11.45%10.69%3.13%2.75%5.87%1.95%5.10%0.25%
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		5.97%3.48%2.14%2.22%2.25%7.56%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WESRX и PBXIX

Максимальная просадка WESRX за все время составила -51.81%, что больше максимальной просадки PBXIX в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WESRX и PBXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WESRXPBXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.81%

-24.03%

-27.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-5.74%

-6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.66%

-15.57%

-16.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-3.98%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-5.65%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

1.56%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности WESRX и PBXIX

TETON Convertible Securities Fund (WESRX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что WESRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WESRXPBXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

2.60%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

5.12%

+8.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

8.57%

+7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

8.65%

+5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.45%

11.58%

+1.87%