PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

TETON Convertible Securities Fund (WESRX) Коэффициент Шарпа: 2.30

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets in convertible securities, and in derivatives and other instruments that have economic characteristics similar to such securities. It may invest in securities of any market capitalization or credit quality, and may from time to time invest a significant amount of its assets in securities of smaller companies. The fund may invest up to 20% of its net assets in common stocks, non-convertible preferred stocks, and non-convertible fixed income securities.

Коэффициент Шарпа WESRX равен 2.30, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 2.30 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 6 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа WESRX

Ранг коэффициента Шарпа WESRX: 65.565
Выше среднего

WESRX опережает 65.5% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность с поправкой на риск выше среднего с потенциалом для улучшения
  • Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
  • Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
  • Рассмотрите комбинирование с активами верхнего уровня для улучшения эффективности портфеля

Позиция WESRX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа WESRX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 1.36 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 1.36 до 2.44
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.44 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 4.51+
  • Медиана (50-й перцентиль): 2.03 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа TETON Convertible Securities Fund с другими взаимными фондами в категории Convertible Bonds за несколько временных периодов, показывая, как доходность WESRX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 6 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
ANNPXVirtus Convertible Fund3.17
PACIXColumbia Convertible Securities Fund3.00
HICSXHarbor Convertible Securities Fund2.95
CXGCXCalamos Global Convertible Fund2.91
MCIFXMiller Convertible Bond Fund2.86
LOCFXLord Abbett Convertible Fund Class F32.75
LCFYXLord Abbett Convertible Fund2.73
CNSDXInvesco Convertible Securities Fund2.48
FISCXFranklin Convertible Securities Fund2.33
PCONXPutnam Convertible Securities Fund2.32
WESRXTETON Convertible Securities Fund2.30

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа WESRX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда WESRX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

WESRX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель