Сравнение WESRX с IHFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETON Convertible Securities Fund (WESRX) и Integrity High Income Fund (IHFAX).
WESRX управляется Teton Westwood Funds. Фонд был запущен 29 сент. 1997 г.. IHFAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 30 апр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности WESRX и IHFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WESRX и IHFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESRX TETON Convertible Securities Fund | -0.65% | 17.20% | 11.73% | 5.09% | -21.96% | 2.21% | 27.22% | 24.42% | -0.80% | 17.58% |
IHFAX Integrity High Income Fund | -0.92% | 8.27% | 7.72% | 10.95% | -9.28% | 4.91% | 6.15% | 14.34% | -2.06% | 7.22% |
Доходность по периодам
С начала года, WESRX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у IHFAX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции WESRX превзошли акции IHFAX по среднегодовой доходности: 7.95% против 5.65% соответственно.
WESRX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 7.95%
IHFAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 5.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WESRX и IHFAX
WESRX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IHFAX в 0.99%.
Доходность на риск
WESRX vs. IHFAX — Ранг доходности на риск
WESRX
IHFAX
Сравнение WESRX c IHFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Convertible Securities Fund (WESRX) и Integrity High Income Fund (IHFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WESRX | IHFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.73 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.35 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.37 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 11.07 | -6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WESRX | IHFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.73 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.74 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.99 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.81 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между WESRX и IHFAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WESRX и IHFAX
Дивидендная доходность WESRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности IHFAX в 4.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESRX TETON Convertible Securities Fund | 8.12% | 8.95% | 2.87% | 2.63% | 11.45% | 10.69% | 3.13% | 2.75% | 5.87% | 1.95% | 5.10% | 0.25% |
IHFAX Integrity High Income Fund | 4.82% | 4.99% | 5.34% | 5.16% | 4.79% | 3.41% | 4.43% | 5.21% | 5.48% | 5.14% | 5.16% | 5.17% |
Просадки
Сравнение просадок WESRX и IHFAX
Максимальная просадка WESRX за все время составила -51.81%, примерно равная максимальной просадке IHFAX в -49.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WESRX и IHFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WESRX | IHFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.81% | -49.81% | -2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -2.80% | -9.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.66% | -13.49% | -18.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.66% | -21.32% | -10.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -1.43% | -7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -4.50% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 0.60% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности WESRX и IHFAX
TETON Convertible Securities Fund (WESRX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Integrity High Income Fund (IHFAX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что WESRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WESRX | IHFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 1.23% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 2.11% | +11.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 3.74% | +12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 5.05% | +9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.45% | 5.75% | +7.70% |