PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
TETON Convertible Securities Fund (WESRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

TETON Convertible Securities Fund (WESRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US88166L7938

CUSIP

88166L793

Эмитент

Teton Westwood Funds

Дата выпуска

29 сент. 1997 г.

Категория

Convertible Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия WESRX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TETON Convertible Securities Fund

Популярные сравнения:
WESRX с IHFAX
Популярные сравнения:
WESRX с IHFAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

TETON Convertible Securities Fund (WESRX) показал доход в 0.73% с начала года и 11.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WESRX составила 2.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

WESRX

С начала года

0.73%

1 месяц

3.64%

6 месяцев

-4.26%

1 год

11.78%

3 года

0.56%

5 лет

-0.17%

10 лет

2.11%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WESRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.88%-1.59%-3.84%-0.65%4.14%0.73%
2024-2.28%0.17%2.86%-3.48%3.61%-0.08%3.17%0.83%1.74%0.16%10.23%-4.96%11.74%
20237.25%-1.85%-0.92%-2.09%0.26%3.71%2.48%-4.44%-3.66%-5.31%5.28%5.24%5.09%
2022-7.58%-1.18%2.11%-7.51%-4.02%-5.83%6.11%-0.44%-6.59%3.51%-7.07%-3.82%-28.82%
20211.46%2.32%-4.92%3.60%-2.26%4.41%-0.11%1.57%-2.44%3.23%-12.59%0.12%-6.67%
20202.00%-3.98%-11.66%8.18%5.63%2.10%6.63%3.04%-1.66%-0.06%7.52%6.45%24.77%
20197.58%2.48%0.54%2.42%-1.99%4.03%2.62%-0.35%-0.96%1.30%1.55%2.04%23.03%
20182.42%0.23%0.04%-0.46%3.07%1.18%0.52%3.24%-0.07%-5.86%-3.66%-5.13%-4.88%
20172.97%2.54%0.56%0.93%0.08%1.19%2.83%-0.08%1.92%1.69%1.57%0.16%17.59%
2016-7.56%0.30%6.76%2.67%0.81%-1.03%4.50%0.78%-0.86%-2.59%-2.90%1.28%1.42%
2015-3.74%6.71%-1.86%2.54%0.41%-3.36%-1.27%-5.25%-4.36%8.17%-0.35%-3.26%-6.42%
2014-4.89%4.67%0.69%2.62%1.67%2.91%-1.93%3.86%-2.61%-0.59%2.13%-1.75%6.49%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WESRX составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WESRX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WESRX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WESRX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WESRX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WESRX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WESRX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TETON Convertible Securities Fund (WESRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

TETON Convertible Securities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.96
  • За 5 лет: -0.01
  • За 10 лет: 0.15
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TETON Convertible Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.33$0.37$0.31$1.34$1.76$0.56$0.40$0.71$0.25$0.57$0.03$0.21

Дивидендный доход

2.58%2.87%2.62%11.57%10.70%3.13%2.75%5.87%1.95%5.11%0.25%1.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TETON Convertible Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12
2024$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.05$0.00$0.37
2023$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.01$0.00$0.31
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$1.18$0.00$1.34
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$1.62$0.00$1.76
2020$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.34$0.00$0.56
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.19$0.00$0.40
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.55$0.00$0.71
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.15$0.00$0.05$0.00$0.25
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.57
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2014$0.20$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

TETON Convertible Securities Fund показал максимальную просадку в 68.56%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2233 торговые сессии.

Текущая просадка TETON Convertible Securities Fund составляет 28.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.56%3 авг. 2005 г.9046 мар. 2009 г.223323 янв. 2018 г.3137
-43.09%10 нояб. 2021 г.49227 окт. 2023 г.———
-23.63%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.104
-17.59%2 апр. 2004 г.2610 мая 2004 г.7831 авг. 2004 г.104
-17.14%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.200
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...