Сравнение WESRX с AVK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETON Convertible Securities Fund (WESRX) и Advent Convertible and Income Fund (AVK).
WESRX управляется Teton Westwood Funds. Фонд был запущен 29 сент. 1997 г.. AVK - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности WESRX и AVK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WESRX и AVK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESRX TETON Convertible Securities Fund | -0.65% | 17.20% | 11.73% | 5.09% | -21.96% | 2.21% | 27.22% | 24.42% | -0.80% | 17.58% |
AVK Advent Convertible and Income Fund | -6.74% | 19.66% | 19.42% | 18.16% | -34.45% | 30.18% | 17.62% | 36.54% | -13.36% | 17.28% |
Доходность по периодам
С начала года, WESRX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у AVK с доходностью -6.74%. За последние 10 лет акции WESRX уступали акциям AVK по среднегодовой доходности: 7.95% против 9.96% соответственно.
WESRX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 7.95%
AVK
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -6.74%
- 6 месяцев
- -5.77%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WESRX и AVK
WESRX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AVK в 0.75%.
Доходность на риск
WESRX vs. AVK — Ранг доходности на риск
WESRX
AVK
Сравнение WESRX c AVK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Convertible Securities Fund (WESRX) и Advent Convertible and Income Fund (AVK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WESRX | AVK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.63 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 0.97 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.74 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 3.33 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WESRX | AVK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.63 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.21 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.44 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.29 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между WESRX и AVK составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WESRX и AVK
Дивидендная доходность WESRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что меньше доходности AVK в 12.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESRX TETON Convertible Securities Fund | 8.12% | 8.95% | 2.87% | 2.63% | 11.45% | 10.69% | 3.13% | 2.75% | 5.87% | 1.95% | 5.10% | 0.25% |
AVK Advent Convertible and Income Fund | 12.37% | 11.22% | 11.71% | 12.36% | 12.90% | 15.13% | 8.51% | 9.04% | 11.21% | 8.10% | 7.68% | 8.33% |
Просадки
Сравнение просадок WESRX и AVK
Максимальная просадка WESRX за все время составила -51.81%, что меньше максимальной просадки AVK в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WESRX и AVK.
Загрузка...
Показатели просадок
| WESRX | AVK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.81% | -67.49% | +15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -14.25% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.66% | -38.50% | +6.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.66% | -49.82% | +18.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -9.89% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -11.78% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 3.18% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности WESRX и AVK
Текущая волатильность для TETON Convertible Securities Fund (WESRX) составляет 6.75%, в то время как у Advent Convertible and Income Fund (AVK) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что WESRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WESRX | AVK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 7.97% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 10.79% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 17.95% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 19.75% | -5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.45% | 22.52% | -9.07% |