PortfoliosLab logo
Сравнение WES с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WES и VOO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности WES и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Midstream Partners, LP (WES) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
205.56%
387.83%
WES
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WES:

0.72

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

WES:

1.10

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

WES:

1.14

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

WES:

1.17

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

WES:

3.24

VOO:

2.27

Индекс Язвы

WES:

6.00%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

WES:

27.24%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

WES:

-93.66%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

WES:

-7.52%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, WES показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции WES уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.32% против 12.12% соответственно.


WES

С начала года

3.21%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

5.66%

1 год

18.56%

5 лет

52.62%

10 лет

2.32%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WES и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WES
Ранг риск-скорректированной доходности WES, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WES, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WES, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WES, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WES, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WES, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WES c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Midstream Partners, LP (WES) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WES, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WES: 0.72
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино WES, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WES: 1.10
VOO: 0.88
Коэффициент Омега WES, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WES: 1.14
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара WES, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WES: 1.17
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина WES, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WES: 3.24
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа WES на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WES и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
0.54
WES
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов WES и VOO

Дивидендная доходность WES за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WES
Western Midstream Partners, LP
9.02%8.33%8.52%6.80%5.69%11.25%12.45%8.28%5.44%4.04%3.86%1.73%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок WES и VOO

Максимальная просадка WES за все время составила -93.66%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WES и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.52%
-9.90%
WES
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности WES и VOO

Western Midstream Partners, LP (WES) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.03% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.03%
13.96%
WES
VOO