PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WELL с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности WELL и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Welltower Inc. (WELL) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELL показывает доходность 16.22%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции WELL уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 15.50% против 24.39% соответственно.


WELL

1 день
1.69%
1 месяц
-2.68%
С начала года
16.22%
6 месяцев
15.53%
1 год
43.19%
3 года*
40.64%
5 лет*
24.91%
10 лет*
15.50%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELL и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WELL
Welltower Inc.
16.22%49.86%43.07%41.79%-21.18%36.98%-17.19%23.04%15.31%0.22%
MSFT
Microsoft Corporation
-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between WELL and MSFT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.28

The correlation between WELL and MSFT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WELL:

$155.59B

MSFT:

$2.91T

EPS

WELL:

$2.02

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

WELL:

106.16

MSFT:

23.27

Коэффициент PEG

WELL:

2.35

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

WELL:

12.85

MSFT:

9.16

Коэффициент P/B

WELL:

3.55

MSFT:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

WELL:

$11.63B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

WELL:

$3.25B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

WELL:

$3.00B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Welltower Inc.

Microsoft Corporation

Доходность на риск

WELL vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WELL
Ранг доходности на риск WELL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8686
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELL c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WELLMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.89

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

-0.53

+3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

-1.08

+9.55

WELL vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELL на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELL и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELL и MSFT

Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WELLMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.33%

-69.38%

+6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-33.91%

+21.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

-33.91%

+20.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-37.15%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.33%

-37.15%

-26.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-27.46%

+24.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-21.78%

+11.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

16.48%

-11.37%

Волатильность

Сравнение волатильности WELL и MSFT

Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 9.54%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WELLMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

10.52%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

22.31%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

25.42%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.82%

26.66%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.90%

27.06%

+4.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELL и MSFT

Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности MSFT в 0.91%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation
0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
WELL
Welltower Inc.
1.38%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WELL и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
3.35B
82.89B
(WELL) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WELL и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Welltower Inc. и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
67.6%
Активы портфеля
WELL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

WELL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

WELL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


WELL and MSFT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to WELL (9.54%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs MSFT's -69.38%.

WELL currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELL и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор