PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WELL с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности WELL и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Welltower Inc. (WELL) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELL показывает доходность 32.83%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.45%. За последние 10 лет акции WELL уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 16.15% против 23.18% соответственно.


WELL

1 день
0.65%
1 месяц
18.48%
6 месяцев
28.83%
С начала года
32.83%
1 год
56.31%
3 года*
46.82%
5 лет*
25.77%
10 лет*
16.15%
Всё время*
17.22%

MSFT

1 день
2.15%
1 месяц
6.03%
6 месяцев
-12.13%
С начала года
-16.45%
1 год
-20.50%
3 года*
6.20%
5 лет*
8.30%
10 лет*
23.18%
Всё время*
24.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELL и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WELL
Welltower Inc.
32.83%49.86%43.07%41.79%-21.18%36.98%-17.19%23.04%15.31%0.22%
MSFT
Microsoft Corporation
-16.45%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between WELL and MSFT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.27

The correlation between WELL and MSFT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WELL:

$172.86B

MSFT:

$2.99T

EPS

WELL:

$1.99

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

WELL:

123.03

MSFT:

23.96

Коэффициент PEG

WELL:

2.72

MSFT:

1.68

Коэффициент P/S

WELL:

14.89

MSFT:

9.43

Коэффициент P/B

WELL:

4.06

MSFT:

7.23

Общая выручка (12 мес.)

WELL:

$11.63B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

WELL:

$3.25B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

WELL:

$3.00B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Welltower Inc.

Microsoft Corporation

Доходность на риск

WELL vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WELL
Ранг доходности на риск WELL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 9292
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELL c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WELLMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.88

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

-0.60

+5.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

-1.10

+12.04

WELL vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELL на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELL и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELL и MSFT

Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WELLMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.33%

-69.38%

+6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-34.50%

+21.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

-34.50%

+21.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-37.15%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.33%

-37.15%

-26.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-25.32%

+25.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-21.80%

+11.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

18.74%

-13.58%

Волатильность

Сравнение волатильности WELL и MSFT

Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 6.53%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WELLMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

10.25%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.20%

24.51%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

27.52%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

27.07%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.98%

27.15%

+4.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELL и MSFT

Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности MSFT в 0.88%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation
0.88%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
WELL
Welltower Inc.
1.21%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WELL и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.35B
82.89B
(WELL) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WELL и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Welltower Inc. и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
67.6%
Активы портфеля
WELL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

WELL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

WELL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


WELL and MSFT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to WELL (6.53%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs MSFT's -69.38%.

WELL currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELL и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор