PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELL с MCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WELL с MCD

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

WELL (Welltower Inc.) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, WELL returned 15.70%/yr vs 10.94%/yr for MCD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WELL и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Welltower Inc. (WELL) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELL показывает доходность 23.55%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -11.50%. За последние 10 лет акции WELL превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 15.70% против 10.94% соответственно.

WELL

1 день
0.18%
1 месяц
10.91%
С начала года
23.55%
6 месяцев
20.92%
1 год
52.00%
3 года*
44.15%
5 лет*
25.39%
10 лет*
15.70%

MCD

1 день
-0.96%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-11.50%
6 месяцев
-12.33%
1 год
-6.14%
3 года*
-1.32%
5 лет*
5.35%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELL и MCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WELL
Welltower Inc.		23.55%49.86%43.07%41.79%-21.18%36.98%-17.19%23.04%15.31%0.22%
MCD
McDonald's Corporation		-11.50%7.89%0.14%15.06%0.51%27.79%11.30%13.97%5.78%45.05%

Correlation

The correlation between WELL and MCD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.31

The correlation between WELL and MCD shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WELL:

$165.39B

MCD:

$190.63B

EPS

WELL:

$1.99

MCD:

$12.14

Коэффициент P/E

WELL:

114.43

MCD:

22.00

Коэффициент PEG

WELL:

2.53

MCD:

3.54

Коэффициент P/S

WELL:

13.85

MCD:

6.96

Общая выручка (12 мес.)

WELL:

$11.63B

MCD:

$27.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

WELL:

$3.25B

MCD:

$12.10B

EBITDA (12 мес.)

WELL:

$3.00B

MCD:

$14.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Welltower Inc.

McDonald's Corporation

Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с SPYWELL с VOOWELL с DMLPWELL с ESRT
Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с SPYMCD с COKEMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM

Доходность на риск

WELL vs. MCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELL c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WELLMCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
-0.36

+2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
-0.39

+3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.95

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

-0.29

+4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

-0.74

+10.86

WELL vs. MCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELL на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа MCD равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELL и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELL и MCD

Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и MCD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELLMCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.33%

-73.20%

+9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-21.47%

+8.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

-21.47%

+8.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-21.47%

-19.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.33%

-36.90%

-26.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-20.69%

+20.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-14.90%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

8.31%

-3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности WELL и MCD

Welltower Inc. (WELL) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что WELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELLMCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.01%

7.00%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

12.93%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

17.14%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.86%

17.44%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.94%

20.45%

+11.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELL и MCD

Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности MCD в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCD
McDonald's Corporation		2.75%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%
WELL
Welltower Inc.		1.30%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WELL и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.35B
6.52B
(WELL) Общая выручка
(MCD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WELL и MCD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Welltower Inc. и McDonald's Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
Активы портфеля
WELL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MCD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WELL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.

MCD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.

WELL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.

MCD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.

Часто задаваемые вопросы

WELL and MCD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WELL has higher volatility (10.01%) compared to MCD (7.00%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs MCD's -73.20%.

WELL currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELL и MCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор