Сравнение WELL с MCD
WELL (Welltower Inc.) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, WELL returned 14.83%/yr vs 11.19%/yr for MCD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WELL и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -7.98%. За последние 10 лет акции WELL превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 14.83% против 11.19% соответственно.
WELL
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- 37.93%
- 5 лет*
- 23.47%
- 10 лет*
- 14.83%
MCD
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -9.22%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение доходности по годам WELL и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 8.50% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
MCD McDonald's Corporation | -7.98% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between WELL and MCD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.31 |
The correlation between WELL and MCD shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WELL:
$145.25B
MCD:
$198.20B
WELL:
$2.02
MCD:
$12.13
WELL:
99.11
MCD:
22.90
WELL:
2.19
MCD:
3.68
WELL:
11.99
MCD:
7.24
WELL:
$11.63B
MCD:
$27.45B
WELL:
$3.25B
MCD:
$12.10B
WELL:
$3.00B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL vs. MCD — Ранг доходности на риск
WELL
MCD
Сравнение WELL c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELL | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.94 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | -0.39 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | -1.02 | +7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELL | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | -0.45 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.36 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок WELL и MCD
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -73.20% | +9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -19.05% | +6.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -19.05% | +6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -19.05% | -21.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | -36.90% | -26.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -17.54% | +8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -14.90% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 7.34% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и MCD
Welltower Inc. (WELL) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что WELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 5.54% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.08% | 12.10% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 16.64% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 17.28% | +6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.88% | 20.41% | +11.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и MCD
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности MCD в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.65% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
WELL Welltower Inc. | 1.48% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WELL и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WELL и MCD
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
WELL and MCD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WELL has higher volatility (8.63%) compared to MCD (5.54%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs MCD's -73.20%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WELL и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор