PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WEIX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WEIXSPY
Дох-ть с нач. г.-2.71%26.77%
Дох-ть за 1 год3.61%37.43%
Коэф-т Шарпа0.133.06
Коэф-т Сортино0.334.08
Коэф-т Омега1.091.58
Коэф-т Кальмара0.124.44
Коэф-т Мартина0.4220.11
Индекс Язвы8.92%1.85%
Дневная вол-ть28.87%12.18%
Макс. просадка-30.55%-55.19%
Текущая просадка-12.50%-0.31%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между WEIX и SPY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WEIX и SPY

С начала года, WEIX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.26%
14.79%
WEIX
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WEIX и SPY

WEIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


WEIX
Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF
График комиссии WEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WEIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WEIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WEIX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WEIX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WEIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WEIX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WEIX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.42
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 20.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.11

Сравнение коэффициента Шарпа WEIX и SPY

Показатель коэффициента Шарпа WEIX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.13
3.06
WEIX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEIX и SPY

WEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WEIX
Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.17%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок WEIX и SPY

Максимальная просадка WEIX за все время составила -30.55%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.50%
-0.31%
WEIX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности WEIX и SPY

Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что WEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.86%
3.88%
WEIX
SPY