Сравнение WEIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
WEIX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEIX - это активно управляемый фонд от Dynamic Shares Trust. Фонд был запущен 13 янв. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между WEIX и SPY составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WEIX и SPY
Основные характеристики
WEIX:
-0.21
SPY:
1.88
WEIX:
-0.06
SPY:
2.51
WEIX:
0.99
SPY:
1.35
WEIX:
-0.20
SPY:
2.83
WEIX:
-0.60
SPY:
11.89
WEIX:
10.12%
SPY:
2.00%
WEIX:
29.52%
SPY:
12.69%
WEIX:
-30.55%
SPY:
-55.19%
WEIX:
-15.51%
SPY:
-3.89%
Доходность по периодам
WEIX
0.00%
-5.37%
-15.15%
-7.25%
N/A
N/A
SPY
-0.66%
-3.32%
3.73%
23.70%
13.73%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEIX и SPY
WEIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WEIX и SPY
WEIX
SPY
Сравнение WEIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEIX и SPY
WEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEIX Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок WEIX и SPY
Максимальная просадка WEIX за все время составила -30.55%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WEIX и SPY
Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что WEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.