PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WEIX с CWO.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WEIX и CWO.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WEIX торгуется в USD, в то время как CWO.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CWO.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам


WEIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CWO.NEO

1 день
-0.55%
1 месяц
0.55%
С начала года
11.82%
6 месяцев
12.70%
1 год
31.64%
3 года*
21.46%
5 лет*
8.35%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEIX и CWO.NEO


Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

Доходность на риск

WEIX vs. CWO.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WEIX

CWO.NEO
Ранг доходности на риск CWO.NEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWO.NEO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWO.NEO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWO.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWO.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWO.NEO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEIX c CWO.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WEIX vs. CWO.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WEIXCWO.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

Просадки

Сравнение просадок WEIX и CWO.NEO

Максимальная просадка WEIX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки CWO.NEO в -55.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEIX и CWO.NEO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WEIXCWO.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-55.27%

+55.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.32%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-17.73%

+17.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности WEIX и CWO.NEO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WEIXCWO.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

16.28%

-16.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

18.64%

-18.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

19.92%

-19.92%

Сравнение комиссий WEIX и CWO.NEO

WEIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CWO.NEO в 0.73%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WEIX и CWO.NEO

WEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF
2.46%2.79%3.50%4.14%5.03%4.61%2.64%3.01%3.22%2.60%2.57%3.23%
WEIX
Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


On fees, WEIX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.73% for CWO.NEO.

WEIX is categorized as Volatility, while CWO.NEO is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Dynamic Shares Trust and iShares. Their fees differ too: 0.50% for WEIX and 0.73% for CWO.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEIX и CWO.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор