PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEFIX с WBALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEFIX с WBALX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEFIX (Weitz Short Duration Income Fund) and WBALX (Weitz Balanced Fund) are both mutual funds - WEFIX is a Short-Term Bond fund managed by Weitz, while WBALX is a Diversified Portfolio fund managed by Weitz. Over the past 10 years, WEFIX returned 2.77%/yr vs 5.45%/yr for WBALX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. WEFIX charges 0.48%/yr vs 0.85%/yr for WBALX.

Доходность

Сравнение доходности WEFIX и WBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и Weitz Balanced Fund (WBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEFIX показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у WBALX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции WEFIX уступали акциям WBALX по среднегодовой доходности: 2.77% против 5.45% соответственно.

WEFIX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.37%
3 года*
5.48%
5 лет*
3.14%
10 лет*
2.77%

WBALX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.24%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-0.57%
1 год
1.86%
3 года*
4.87%
5 лет*
2.59%
10 лет*
5.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEFIX и WBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEFIX
Weitz Short Duration Income Fund		1.20%5.64%6.12%5.90%-2.72%1.04%3.34%4.23%1.34%1.54%
WBALX
Weitz Balanced Fund		-1.02%3.77%6.85%9.27%-9.95%13.11%8.13%17.94%-1.79%11.16%

Correlation

The correlation between WEFIX and WBALX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2003 г.

0.08

Over the past year, WEFIX and WBALX have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Short Duration Income Fund

Weitz Balanced Fund

Часто сравнивают с WEFIX:
WEFIX с FCNVXWEFIX с FTHRXWEFIX с PSTQXWEFIX с FTBFXWEFIX с HICOXWEFIX с IGSBWEFIX с STBFX
Часто сравнивают с WBALX:
WBALX с USSBXWBALX с VWIAXWBALX с WPOPXWBALX с SPYI.DEWBALX с WPVLXWBALX с WCPNXWBALX с WVALX

Доходность на риск

WEFIX vs. WBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEFIX
Ранг доходности на риск WEFIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEFIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEFIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEFIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEFIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEFIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
WBALX
Ранг доходности на риск WBALX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBALX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBALX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBALX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBALX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBALX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEFIX c WBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и Weitz Balanced Fund (WBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEFIXWBALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
0.34

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.66
0.55

+5.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.06

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.97

0.34

+4.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.92

1.04

+21.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEFIX vs. WBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEFIX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа WBALX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEFIX и WBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEFIXWBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

0.34

+2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.66

0.35

+1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.65

0.71

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.56

+1.07

Просадки

Сравнение просадок WEFIX и WBALX

Максимальная просадка WEFIX за все время составила -5.98%, что меньше максимальной просадки WBALX в -43.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEFIX и WBALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEFIXWBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.98%

-43.04%

+37.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-6.02%

+5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.91%

-6.82%

+5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.75%

-14.81%

+10.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.98%

-15.93%

+9.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-2.72%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-4.11%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

1.97%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности WEFIX и WBALX

Текущая волатильность для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) составляет 0.62%, в то время как у Weitz Balanced Fund (WBALX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что WEFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEFIXWBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

1.50%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

4.64%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78%

5.98%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.90%

7.35%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.69%

7.69%

-6.00%

Сравнение комиссий WEFIX и WBALX

WEFIX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии WBALX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEFIX и WBALX

Дивидендная доходность WEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности WBALX в 5.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBALX
Weitz Balanced Fund		5.00%4.95%4.98%1.11%1.95%2.57%1.08%1.88%9.78%2.72%3.26%5.51%
WEFIX
Weitz Short Duration Income Fund		4.54%4.55%5.07%3.73%2.54%1.87%2.54%2.49%2.41%2.11%2.43%2.39%

Часто задаваемые вопросы

WEFIX and WBALX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBALX has higher volatility (1.50%) compared to WEFIX (0.62%). In terms of maximum drawdown, WEFIX dropped -5.98% vs WBALX's -43.04%.

WEFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEFIX и WBALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор