Сравнение WEFIX с FTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX).
WEFIX управляется Weitz. Фонд был запущен 23 дек. 1988 г.. FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г..
Доходность
Сравнение доходности WEFIX и FTHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEFIX и FTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEFIX Weitz Short Duration Income Fund | 0.23% | 5.64% | 6.12% | 5.90% | -2.72% | 1.04% | 3.34% | 4.23% | 1.34% | 1.54% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | -0.39% | 6.89% | 3.25% | 5.55% | -9.17% | -1.60% | 7.06% | 7.20% | 0.52% | 2.31% |
Доходность по периодам
С начала года, WEFIX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у FTHRX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции WEFIX превзошли акции FTHRX по среднегодовой доходности: 2.81% против 2.08% соответственно.
WEFIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 2.81%
FTHRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEFIX и FTHRX
WEFIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FTHRX в 0.45%.
Доходность на риск
WEFIX vs. FTHRX — Ранг доходности на риск
WEFIX
FTHRX
Сравнение WEFIX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEFIX | FTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 1.31 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.09 | 1.96 | +3.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.24 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 2.10 | +3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.75 | 7.38 | +13.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEFIX | FTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.31 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.64 | 0.28 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.69 | 0.62 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.91 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между WEFIX и FTHRX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEFIX и FTHRX
Дивидендная доходность WEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности FTHRX в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEFIX Weitz Short Duration Income Fund | 4.19% | 4.55% | 5.07% | 3.73% | 2.54% | 1.87% | 2.54% | 2.49% | 2.41% | 2.11% | 2.43% | 2.39% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 3.34% | 3.59% | 3.49% | 2.94% | 1.55% | 1.53% | 4.16% | 2.49% | 2.48% | 2.20% | 2.63% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок WEFIX и FTHRX
Максимальная просадка WEFIX за все время составила -5.98%, что меньше максимальной просадки FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEFIX и FTHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEFIX | FTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.98% | -19.01% | +13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -2.11% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.75% | -13.18% | +8.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.98% | -13.25% | +7.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -1.63% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -3.07% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.60% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEFIX и FTHRX
Текущая волатильность для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) составляет 0.42%, в то время как у Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что WEFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEFIX | FTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 1.08% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 1.83% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79% | 3.08% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 4.00% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.67% | 3.39% | -1.72% |