PortfoliosLab logo
Сравнение WEFIX с FTHRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WEFIX и FTHRX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности WEFIX и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

170.00%175.00%180.00%185.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
186.59%
179.29%
WEFIX
FTHRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEFIX:

3.24

FTHRX:

2.10

Коэф-т Сортино

WEFIX:

6.89

FTHRX:

3.35

Коэф-т Омега

WEFIX:

1.93

FTHRX:

1.41

Коэф-т Кальмара

WEFIX:

8.65

FTHRX:

0.97

Коэф-т Мартина

WEFIX:

25.97

FTHRX:

6.76

Индекс Язвы

WEFIX:

0.25%

FTHRX:

1.09%

Дневная вол-ть

WEFIX:

1.99%

FTHRX:

3.50%

Макс. просадка

WEFIX:

-5.98%

FTHRX:

-13.96%

Текущая просадка

WEFIX:

-0.25%

FTHRX:

-1.01%

Доходность по периодам

С начала года, WEFIX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у FTHRX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции WEFIX превзошли акции FTHRX по среднегодовой доходности: 2.36% против 1.71% соответственно.


WEFIX

С начала года

1.51%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.63%

1 год

6.54%

5 лет

3.16%

10 лет

2.36%

FTHRX

С начала года

2.47%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

2.49%

1 год

7.37%

5 лет

0.61%

10 лет

1.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WEFIX и FTHRX

WEFIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FTHRX в 0.45%.


График комиссии WEFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WEFIX: 0.48%
График комиссии FTHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTHRX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEFIX и FTHRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WEFIX
Ранг риск-скорректированной доходности WEFIX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEFIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEFIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEFIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEFIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEFIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

FTHRX
Ранг риск-скорректированной доходности FTHRX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEFIX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WEFIX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WEFIX: 3.30
FTHRX: 2.10
Коэффициент Сортино WEFIX, с текущим значением в 7.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WEFIX: 7.04
FTHRX: 3.35
Коэффициент Омега WEFIX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WEFIX: 1.96
FTHRX: 1.41
Коэффициент Кальмара WEFIX, с текущим значением в 8.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WEFIX: 8.77
FTHRX: 0.97
Коэффициент Мартина WEFIX, с текущим значением в 26.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
WEFIX: 26.33
FTHRX: 6.76

Показатель коэффициента Шарпа WEFIX на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа FTHRX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEFIX и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.30
2.10
WEFIX
FTHRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEFIX и FTHRX

Дивидендная доходность WEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности FTHRX в 3.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WEFIX
Weitz Short Duration Income Fund
4.63%4.73%3.75%2.47%1.70%2.38%2.49%2.41%2.11%2.13%2.05%1.95%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
3.49%3.49%2.94%2.04%1.60%2.19%2.50%2.47%2.20%2.21%2.58%2.35%

Просадки

Сравнение просадок WEFIX и FTHRX

Максимальная просадка WEFIX за все время составила -5.98%, что меньше максимальной просадки FTHRX в -13.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEFIX и FTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25%
-1.01%
WEFIX
FTHRX

Волатильность

Сравнение волатильности WEFIX и FTHRX

Текущая волатильность для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) составляет 0.70%, в то время как у Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что WEFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70%
1.43%
WEFIX
FTHRX