PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WEFIX с FCNVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEFIX с FCNVX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX).

WEFIX управляется Weitz. Фонд был запущен 23 дек. 1988 г.. FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEFIX или FCNVX.

Корреляция

Корреляция между WEFIX и FCNVX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности WEFIX и FCNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.87%
27.75%
WEFIX
FCNVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEFIX:

3.24

FCNVX:

3.53

Коэф-т Сортино

WEFIX:

6.89

FCNVX:

17.00

Коэф-т Омега

WEFIX:

1.93

FCNVX:

6.67

Коэф-т Кальмара

WEFIX:

8.65

FCNVX:

26.02

Коэф-т Мартина

WEFIX:

25.97

FCNVX:

122.23

Индекс Язвы

WEFIX:

0.25%

FCNVX:

0.04%

Дневная вол-ть

WEFIX:

1.99%

FCNVX:

1.46%

Макс. просадка

WEFIX:

-5.98%

FCNVX:

-2.19%

Текущая просадка

WEFIX:

-0.25%

FCNVX:

-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, WEFIX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у FCNVX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции WEFIX превзошли акции FCNVX по среднегодовой доходности: 2.35% против 2.20% соответственно.

WEFIX

С начала года

1.51%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

2.63%

1 год

6.63%

5 лет

3.22%

10 лет

2.35%

FCNVX

С начала года

1.03%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

2.26%

1 год

5.17%

5 лет

2.90%

10 лет

2.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WEFIX и FCNVX

WEFIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FCNVX в 0.25%.

WEFIX
Weitz Short Duration Income Fund
График комиссии WEFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WEFIX: 0.48%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class
График комиссии FCNVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCNVX: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEFIX и FCNVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WEFIX
Ранг риск-скорректированной доходности WEFIX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEFIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEFIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEFIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEFIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEFIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
FCNVX
Ранг риск-скорректированной доходности FCNVX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNVX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNVX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNVX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNVX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNVX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEFIX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WEFIX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WEFIX: 3.30
FCNVX: 3.53
Коэффициент Сортино WEFIX, с текущим значением в 7.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WEFIX: 7.04
FCNVX: 17.00
Коэффициент Омега WEFIX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WEFIX: 1.96
FCNVX: 6.67
Коэффициент Кальмара WEFIX, с текущим значением в 8.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WEFIX: 8.77
FCNVX: 26.02
Коэффициент Мартина WEFIX, с текущим значением в 26.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
WEFIX: 26.33
FCNVX: 122.23

Показатель коэффициента Шарпа WEFIX на текущий момент составляет 3.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNVX равному 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEFIX и FCNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.803.003.203.403.60NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.30
3.53
WEFIX
FCNVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEFIX и FCNVX

Дивидендная доходность WEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности FCNVX в 4.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WEFIX
Weitz Short Duration Income Fund		4.63%4.73%3.75%2.47%1.70%2.38%2.49%2.41%2.11%2.13%2.05%1.95%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		4.93%5.12%4.97%1.65%0.29%1.01%2.46%2.20%1.30%0.93%0.54%0.39%

Просадки

Сравнение просадок WEFIX и FCNVX

Максимальная просадка WEFIX за все время составила -5.98%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEFIX и FCNVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25%
-0.10%
WEFIX
FCNVX

Волатильность

Сравнение волатильности WEFIX и FCNVX

Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что WEFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70%
0.43%
WEFIX
FCNVX