PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WEFIX с FCNVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEFIX с FCNVX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX).

WEFIX управляется Weitz. Фонд был запущен 23 дек. 1988 г.. FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEFIX или FCNVX.

Корреляция

Корреляция между WEFIX и FCNVX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности WEFIX и FCNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEFIX:

3.05

FCNVX:

3.50

Коэф-т Сортино

WEFIX:

6.38

FCNVX:

15.89

Коэф-т Омега

WEFIX:

1.85

FCNVX:

6.03

Коэф-т Кальмара

WEFIX:

8.15

FCNVX:

25.69

Коэф-т Мартина

WEFIX:

22.89

FCNVX:

101.94

Индекс Язвы

WEFIX:

0.27%

FCNVX:

0.05%

Дневная вол-ть

WEFIX:

2.01%

FCNVX:

1.45%

Макс. просадка

WEFIX:

-5.98%

FCNVX:

-2.19%

Текущая просадка

WEFIX:

-0.41%

FCNVX:

-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, WEFIX показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у FCNVX с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции WEFIX превзошли акции FCNVX по среднегодовой доходности: 2.40% против 2.24% соответственно.

WEFIX

С начала года

2.12%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.61%

1 год

6.09%

3 года

4.51%

5 лет

2.95%

10 лет

2.40%

FCNVX

С начала года

1.39%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.30%

1 год

5.09%

3 года

4.70%

5 лет

2.88%

10 лет

2.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Short Duration Income Fund

Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

Сравнение комиссий WEFIX и FCNVX

WEFIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FCNVX в 0.25%.

WEFIX
Weitz Short Duration Income Fund
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEFIX и FCNVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WEFIX
Ранг риск-скорректированной доходности WEFIX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEFIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEFIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEFIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEFIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEFIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
FCNVX
Ранг риск-скорректированной доходности FCNVX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNVX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNVX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNVX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNVX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNVX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEFIX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WEFIX на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNVX равному 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEFIX и FCNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEFIX и FCNVX

Дивидендная доходность WEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности FCNVX в 4.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WEFIX
Weitz Short Duration Income Fund		4.63%4.73%3.75%2.47%1.70%2.38%2.49%2.41%2.11%2.13%2.05%1.95%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		4.86%5.12%4.97%1.65%0.29%1.01%2.46%2.20%1.30%0.93%0.54%0.39%

Просадки

Сравнение просадок WEFIX и FCNVX

Максимальная просадка WEFIX за все время составила -5.98%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEFIX и FCNVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WEFIX и FCNVX

Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что WEFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...