Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Weitz Short Duration Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) показал доход в 0.14% с начала года и 4.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WEFIX составила 2.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 23 дек. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1995 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.3%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении WEFIX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 13 июн. 1995 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 17 окт. 1989 г. с доходностью -2.2%.

Weitz Short Duration Income Fund: годовая альфа составляет 4.02%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 27.12.1988.

• Этот фонд участвовал в 11.68% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -4.49%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия WEFIX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

WEFIX имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Weitz Short Duration Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Weitz Short Duration Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Weitz Short Duration Income Fund показал максимальную просадку в 5.98%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 62 торговые сессии.

Текущая просадка Weitz Short Duration Income Fund составляет 0.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.