PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEFIX с HICOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEFIX с HICOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX).

WEFIX управляется Weitz. Фонд был запущен 23 дек. 1988 г.. HICOX управляется Freedom Funds. Фонд был запущен 3 июн. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности WEFIX и HICOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEFIX и HICOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEFIX
Weitz Short Duration Income Fund		0.23%5.64%6.12%5.90%-2.72%1.04%3.34%4.23%1.34%1.54%
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		0.72%4.36%8.64%5.10%-6.14%4.44%4.69%6.42%4.64%5.63%

Доходность по периодам

С начала года, WEFIX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у HICOX с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции WEFIX уступали акциям HICOX по среднегодовой доходности: 2.81% против 4.03% соответственно.

WEFIX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.18%
3 года*
5.28%
5 лет*
3.03%
10 лет*
2.81%

HICOX

1 день
0.34%
1 месяц
-0.76%
С начала года
0.72%
6 месяцев
2.56%
1 год
5.36%
3 года*
5.71%
5 лет*
2.94%
10 лет*
4.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Short Duration Income Fund

Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund

Часто сравнивают с WEFIX:
WEFIX с FCNVXWEFIX с FTHRXWEFIX с FTBFXWEFIX с PSTQXWEFIX с IGSBWEFIX с GCOWWEFIX с STBFX
Часто сравнивают с HICOX:
HICOX с ENIAXHICOX с DBSCXHICOX с SCHDHICOX с VTEBHICOX с FCOTXHICOX с NVDAHICOX с HYD

Сравнение комиссий WEFIX и HICOX

WEFIX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии HICOX в 0.55%.

HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund
WEFIX
Weitz Short Duration Income Fund

Доходность на риск

WEFIX vs. HICOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEFIX
Ранг доходности на риск WEFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEFIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEFIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HICOX
Ранг доходности на риск HICOX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICOX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICOX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICOX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICOX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICOX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEFIX c HICOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEFIXHICOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

1.38

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.09

1.78

+3.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

1.48

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.21

1.39

+3.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.75

6.74

+14.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEFIX vs. HICOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEFIX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа HICOX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEFIX и HICOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEFIXHICOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.38

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.64

0.84

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.69

1.31

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

1.61

+0.02

Корреляция

Корреляция между WEFIX и HICOX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEFIX и HICOX

Дивидендная доходность WEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности HICOX в 5.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WEFIX
Weitz Short Duration Income Fund		4.19%4.55%5.07%3.73%2.54%1.87%2.54%2.49%2.41%2.11%2.43%2.39%
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		5.17%3.98%6.34%2.53%2.85%3.60%3.64%4.11%4.54%4.56%5.49%4.32%

Просадки

Сравнение просадок WEFIX и HICOX

Максимальная просадка WEFIX за все время составила -5.98%, что меньше максимальной просадки HICOX в -11.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEFIX и HICOX.

Загрузка...

Показатели просадок

WEFIXHICOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.98%

-11.00%

+5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-3.67%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.75%

-9.66%

+4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.98%

-9.66%

+3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.76%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-2.57%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.76%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности WEFIX и HICOX

Текущая волатильность для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) составляет 0.42%, в то время как у Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) волатильность равна 0.93%. Это указывает на то, что WEFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HICOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEFIXHICOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

0.93%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

1.56%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79%

4.33%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.86%

3.53%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.67%

3.09%

-1.42%