PortfoliosLab logo
Сравнение WEFIX с FTBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WEFIX и FTBFX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности WEFIX и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.47%
134.72%
WEFIX
FTBFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEFIX:

3.24

FTBFX:

1.45

Коэф-т Сортино

WEFIX:

6.89

FTBFX:

2.17

Коэф-т Омега

WEFIX:

1.93

FTBFX:

1.26

Коэф-т Кальмара

WEFIX:

8.65

FTBFX:

0.74

Коэф-т Мартина

WEFIX:

25.97

FTBFX:

4.27

Индекс Язвы

WEFIX:

0.25%

FTBFX:

1.79%

Дневная вол-ть

WEFIX:

1.99%

FTBFX:

5.27%

Макс. просадка

WEFIX:

-5.98%

FTBFX:

-18.19%

Текущая просадка

WEFIX:

-0.25%

FTBFX:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, WEFIX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у FTBFX с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции WEFIX превзошли акции FTBFX по среднегодовой доходности: 2.36% против 1.98% соответственно.


WEFIX

С начала года

1.51%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.63%

1 год

6.54%

5 лет

3.16%

10 лет

2.36%

FTBFX

С начала года

2.14%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

1.78%

1 год

7.64%

5 лет

0.39%

10 лет

1.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WEFIX и FTBFX

WEFIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FTBFX в 0.45%.


График комиссии WEFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WEFIX: 0.48%
График комиссии FTBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTBFX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEFIX и FTBFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WEFIX
Ранг риск-скорректированной доходности WEFIX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEFIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEFIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEFIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEFIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEFIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

FTBFX
Ранг риск-скорректированной доходности FTBFX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEFIX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WEFIX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WEFIX: 3.30
FTBFX: 1.45
Коэффициент Сортино WEFIX, с текущим значением в 7.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WEFIX: 7.04
FTBFX: 2.17
Коэффициент Омега WEFIX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WEFIX: 1.96
FTBFX: 1.26
Коэффициент Кальмара WEFIX, с текущим значением в 8.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WEFIX: 8.77
FTBFX: 0.74
Коэффициент Мартина WEFIX, с текущим значением в 26.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
WEFIX: 26.33
FTBFX: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа WEFIX на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа FTBFX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEFIX и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.30
1.45
WEFIX
FTBFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEFIX и FTBFX

Дивидендная доходность WEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности FTBFX в 4.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WEFIX
Weitz Short Duration Income Fund
4.63%4.73%3.75%2.47%1.70%2.38%2.49%2.41%2.11%2.13%2.05%1.95%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
4.48%4.51%4.15%3.34%2.19%2.53%2.95%3.19%2.74%2.95%3.71%2.99%

Просадки

Сравнение просадок WEFIX и FTBFX

Максимальная просадка WEFIX за все время составила -5.98%, что меньше максимальной просадки FTBFX в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEFIX и FTBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25%
-3.78%
WEFIX
FTBFX

Волатильность

Сравнение волатильности WEFIX и FTBFX

Текущая волатильность для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) составляет 0.70%, в то время как у Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что WEFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70%
2.15%
WEFIX
FTBFX