PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WEFIX с FTBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEFIX с FTBFX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).

WEFIX управляется Weitz. Фонд был запущен 23 дек. 1988 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEFIX или FTBFX.

Корреляция

Корреляция между WEFIX и FTBFX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности WEFIX и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEFIX:

3.05

FTBFX:

0.95

Коэф-т Сортино

WEFIX:

6.38

FTBFX:

1.41

Коэф-т Омега

WEFIX:

1.85

FTBFX:

1.17

Коэф-т Кальмара

WEFIX:

8.15

FTBFX:

0.51

Коэф-т Мартина

WEFIX:

22.89

FTBFX:

2.75

Индекс Язвы

WEFIX:

0.27%

FTBFX:

1.82%

Дневная вол-ть

WEFIX:

2.01%

FTBFX:

5.27%

Макс. просадка

WEFIX:

-5.98%

FTBFX:

-18.19%

Текущая просадка

WEFIX:

-0.41%

FTBFX:

-4.55%

Доходность по периодам

С начала года, WEFIX показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции WEFIX превзошли акции FTBFX по среднегодовой доходности: 2.40% против 1.96% соответственно.

WEFIX

С начала года

2.12%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.61%

1 год

6.09%

3 года

4.51%

5 лет

2.95%

10 лет

2.40%

FTBFX

С начала года

1.32%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

1.23%

1 год

5.02%

3 года

2.35%

5 лет

-0.01%

10 лет

1.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Short Duration Income Fund

Fidelity Total Bond Fund

Сравнение комиссий WEFIX и FTBFX

WEFIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FTBFX в 0.45%.

WEFIX
Weitz Short Duration Income Fund
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEFIX и FTBFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WEFIX
Ранг риск-скорректированной доходности WEFIX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEFIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEFIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEFIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEFIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEFIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг риск-скорректированной доходности FTBFX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEFIX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WEFIX на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа FTBFX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEFIX и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEFIX и FTBFX

Дивидендная доходность WEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности FTBFX в 4.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WEFIX
Weitz Short Duration Income Fund		4.63%4.73%3.75%2.47%1.70%2.38%2.49%2.41%2.11%2.13%2.05%1.95%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.53%4.51%4.15%3.34%2.19%2.53%2.95%3.19%2.74%2.95%3.71%2.99%

Просадки

Сравнение просадок WEFIX и FTBFX

Максимальная просадка WEFIX за все время составила -5.98%, что меньше максимальной просадки FTBFX в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEFIX и FTBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WEFIX и FTBFX

Текущая волатильность для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) составляет 0.59%, в то время как у Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что WEFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...