Сравнение WEFIX с FTBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).
WEFIX управляется Weitz. Фонд был запущен 23 дек. 1988 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEFIX или FTBFX.
Основные характеристики
| WEFIX | FTBFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.43% | 4.00% |
| Дох-ть за 1 год | 7.29% | 10.64% |
| Дох-ть за 3 года | 2.64% | -1.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.56% | 0.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.21% | 2.09% |
| Коэф-т Шарпа | 3.57 | 1.65 |
| Коэф-т Сортино | 7.81 | 2.46 |
| Коэф-т Омега | 2.05 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 9.65 | 0.69 |
| Коэф-т Мартина | 30.25 | 6.66 |
| Индекс Язвы | 0.24% | 1.38% |
| Дневная вол-ть | 2.02% | 5.71% |
| Макс. просадка | -5.98% | -18.19% |
| Текущая просадка | -0.27% | -4.77% |
Корреляция
Корреляция между WEFIX и FTBFX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WEFIX и FTBFX
С начала года, WEFIX показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью 4.00%. За последние 10 лет акции WEFIX превзошли акции FTBFX по среднегодовой доходности: 2.21% против 2.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEFIX и FTBFX
WEFIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FTBFX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WEFIX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEFIX и FTBFX
Дивидендная доходность WEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности FTBFX в 4.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEFIX Weitz Short Duration Income Fund | 4.71% | 3.75% | 2.47% | 1.70% | 2.38% | 2.49% | 2.41% | 2.11% | 2.13% | 2.05% | 1.95% | 1.91% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.58% | 4.15% | 3.34% | 2.19% | 2.53% | 2.95% | 3.19% | 2.74% | 2.95% | 3.71% | 2.99% | 3.91% |
Просадки
Сравнение просадок WEFIX и FTBFX
Максимальная просадка WEFIX за все время составила -5.98%, что меньше максимальной просадки FTBFX в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEFIX и FTBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WEFIX и FTBFX
Текущая волатильность для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) составляет 0.56%, в то время как у Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что WEFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.