Сравнение WEFIX с IGSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB).
WEFIX управляется Weitz. Фонд был запущен 23 дек. 1988 г.. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности WEFIX и IGSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEFIX и IGSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEFIX Weitz Short Duration Income Fund | 0.23% | 5.64% | 6.12% | 5.90% | -2.72% | 1.04% | 3.34% | 4.23% | 1.34% | 1.54% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 0.24% | 6.96% | 4.97% | 6.40% | -5.63% | -0.56% | 5.37% | 7.11% | 1.25% | 1.27% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WEFIX показывает доходность 0.23%, а IGSB немного выше – 0.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WEFIX имеют среднегодовую доходность 2.81%, а акции IGSB немного отстают с 2.75%.
WEFIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 2.81%
IGSB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 2.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEFIX и IGSB
WEFIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IGSB в 0.06%.
Доходность на риск
WEFIX vs. IGSB — Ранг доходности на риск
WEFIX
IGSB
Сравнение WEFIX c IGSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEFIX | IGSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 2.19 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.09 | 3.24 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.45 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 3.49 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.75 | 14.27 | +6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEFIX | IGSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.19 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.64 | 0.85 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.69 | 0.80 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.70 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между WEFIX и IGSB составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEFIX и IGSB
Дивидендная доходность WEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности IGSB в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEFIX Weitz Short Duration Income Fund | 4.19% | 4.55% | 5.07% | 3.73% | 2.54% | 1.87% | 2.54% | 2.49% | 2.41% | 2.11% | 2.43% | 2.39% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.44% | 4.02% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.36% | 3.06% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок WEFIX и IGSB
Максимальная просадка WEFIX за все время составила -5.98%, что меньше максимальной просадки IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEFIX и IGSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEFIX | IGSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.98% | -13.38% | +7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -1.46% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.75% | -9.46% | +4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.98% | -13.38% | +7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.79% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -0.85% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.36% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEFIX и IGSB
Текущая волатильность для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) составляет 0.42%, в то время как у iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что WEFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEFIX | IGSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.97% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 1.32% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79% | 2.29% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 2.91% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.67% | 3.46% | -1.79% |