PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEI с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEEI с XLE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both Energy Equities funds. WEEI is actively managed, while XLE is passively managed. Over the past year, WEEI returned 36.55% vs 47.98% for XLE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. WEEI charges 0.85%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности WEEI и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEEI показывает доходность 19.17%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.26%.

WEEI

1 день
0.27%
1 месяц
0.52%
С начала года
19.17%
6 месяцев
18.21%
1 год
36.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.18%
С начала года
32.26%
6 месяцев
29.34%
1 год
47.98%
3 года*
17.74%
5 лет*
20.45%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEEI и XLE

2026 (YTD)20252024
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		19.17%11.28%-3.07%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.26%7.88%-4.61%

Correlation

The correlation between WEEI and XLE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.96

The correlation between WEEI and XLE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WEEI и XLE

Секторы
WEEI
XLE

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

WEEI
100.0%
XLE
100.0%

Сырьевые материалы

WEEI

-

XLE

-

Коммуникационные услуги

WEEI

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

WEEI

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

WEEI

-

XLE

-

Финансовые услуги

WEEI

-

XLE

-

Здравоохранение

WEEI

-

XLE

-

Промышленность

WEEI

-

XLE

-

Недвижимость

WEEI

-

XLE

-

Технологии

WEEI

-

XLE

-

Коммунальные услуги

WEEI

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с WEEI:
WEEI с MDSTWEEI с UNGWEEI с SPYWEEI с MLPIWEEI с QQQIWEEI с VEGIWEEI с BDVG
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

WEEI vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEI
Ранг доходности на риск WEEI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEI c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEIXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.36

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.01

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

4.00

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.22

11.60

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEI vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEI на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEI и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEIXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.36

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.31

+0.39

Просадки

Сравнение просадок WEEI и XLE

Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEEIXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-71.26%

+52.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-12.05%

+4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-6.09%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-17.98%

+13.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

4.15%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEI и XLE

Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) составляет 6.21%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что WEEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEEIXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

8.25%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

16.51%

-5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

20.50%

-6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

26.01%

-7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

29.58%

-11.30%

Сравнение комиссий WEEI и XLE

WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEI и XLE

Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.19%, что больше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		11.19%12.59%7.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, WEEI and XLE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to WEEI (6.21%). In terms of maximum drawdown, WEEI dropped -18.78% vs XLE's -71.26%.

On 1-year performance, XLE leads with 47.98% vs 36.55% for WEEI. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, WEEI has been the lower-risk option at 6.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLE has performed better with a 47.98% return vs 36.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.85% for WEEI.

WEEI has the higher dividend yield at 11.19%, compared with 2.54% for XLE.

They also come from different issuers: Westwood and State Street. Their fees differ too: 0.85% for WEEI and 0.08% for XLE.

WEEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEEI и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор