PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEI с XES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEEI с XES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES).

WEEI и XES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEI - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г.. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности WEEI и XES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEEI и XES

2026 (YTD)20252024
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		16.39%11.28%-3.07%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		39.21%5.89%-8.70%

Доходность по периодам

С начала года, WEEI показывает доходность 16.39%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 39.21%.

WEEI

1 день
-2.34%
1 месяц
1.98%
С начала года
16.39%
6 месяцев
20.27%
1 год
18.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XES

1 день
-2.19%
1 месяц
0.77%
С начала года
39.21%
6 месяцев
55.34%
1 год
59.95%
3 года*
16.36%
5 лет*
16.76%
10 лет*
-2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с WEEI:
WEEI с UNGWEEI с MDSTWEEI с SPYWEEI с QQQIWEEI с VEGIWEEI с BDVGWEEI с MLPRX.PA
Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с FENYXES с USO

Сравнение комиссий WEEI и XES

WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.

WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Доходность на риск

WEEI vs. XES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEI
Ранг доходности на риск WEEI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XES
Ранг доходности на риск XES: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEI c XES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEIXESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.50

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.97

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

2.26

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

6.81

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEI vs. XES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEI на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа XES равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEI и XES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEIXESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.50

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

-0.08

+0.78

Корреляция

Корреляция между WEEI и XES составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEI и XES

Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что больше доходности XES в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		11.24%12.59%7.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.22%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Просадки

Сравнение просадок WEEI и XES

Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и XES.

Загрузка...

Показатели просадок

WEEIXESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-95.65%

+76.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.36%

-27.52%

+9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-91.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-73.12%

+69.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-54.22%

+50.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

9.15%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEI и XES

Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) составляет 3.17%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что WEEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEEIXESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

7.93%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

22.22%

-13.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

40.10%

-19.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

39.83%

-21.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

45.19%

-26.95%