Сравнение WEEI с XDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).
WEEI и XDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEI - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г.. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности WEEI и XDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEEI и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 16.39% | 11.28% | -3.07% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -2.43% | 12.60% | 19.99% |
Доходность по периодам
С начала года, WEEI показывает доходность 16.39%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью -2.43%.
WEEI
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 16.39%
- 6 месяцев
- 20.27%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDTE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEEI и XDTE
WEEI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.
Доходность на риск
WEEI vs. XDTE — Ранг доходности на риск
WEEI
XDTE
Сравнение WEEI c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEI | XDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.12 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 4.60 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEI | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.90 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между WEEI и XDTE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEI и XDTE
Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что меньше доходности XDTE в 38.73%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.24% | 12.59% | 7.20% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 38.73% | 39.16% | 20.35% |
Просадки
Сравнение просадок WEEI и XDTE
Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, примерно равная максимальной просадке XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и XDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEEI | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -19.09% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.36% | -12.87% | -5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -4.87% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -2.44% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 3.14% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEI и XDTE
Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) составляет 3.17%, в то время как у Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что WEEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEEI | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 4.77% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 8.90% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 15.42% | +5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 14.07% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 14.07% | +4.17% |