Сравнение WEEI с TUGN
WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) and TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - WEEI is a Energy Equities fund actively managed by Westwood, while TUGN is a Diversified Portfolio fund actively managed by STF. Both are actively managed. Over the past year, WEEI returned 22.85% vs 28.53% for TUGN. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. WEEI charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for TUGN.
Доходность
Сравнение доходности WEEI и TUGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEEI показывает доходность 11.84%, что значительно ниже, чем у TUGN с доходностью 15.45%.
WEEI
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 11.84%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUGN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 15.45%
- 6 месяцев
- 13.96%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEEI и TUGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.84% | 11.28% | -3.19% |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 15.45% | 19.11% | 16.72% |
Correlation
The correlation between WEEI and TUGN is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2024 г. | 0.07 |
The correlation between WEEI and TUGN shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEEI vs. TUGN — Ранг доходности на риск
WEEI
TUGN
Сравнение WEEI c TUGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEEI | TUGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.21 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 7.49 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEEI и TUGN
Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки TUGN в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и TUGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEEI | TUGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -23.45% | +4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -12.96% | +3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.49% | -3.56% | -4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -6.38% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.82% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEI и TUGN
Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) составляет 5.72%, в то время как у STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что WEEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEEI | TUGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 7.85% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 13.60% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 16.74% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 17.31% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 17.31% | +1.05% |
Сравнение комиссий WEEI и TUGN
WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TUGN в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEI и TUGN
Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%, что больше доходности TUGN в 11.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 11.09% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.93% | 12.59% | 7.20% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEEI and TUGN have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUGN has higher volatility (7.85%) compared to WEEI (5.72%). In terms of maximum drawdown, WEEI dropped -18.78% vs TUGN's -23.45%.
On 1-year performance, TUGN leads with 28.53% vs 22.85% for WEEI. On fees, TUGN is cheaper at 0.65% per year. On volatility, WEEI has been the lower-risk option at 5.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TUGN has performed better with a 28.53% return vs 22.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUGN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for WEEI.
WEEI has the higher dividend yield at 11.93%, compared with 11.09% for TUGN.
WEEI is categorized as Energy Equities, while TUGN is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Westwood and STF. Their fees differ too: 0.85% for WEEI and 0.65% for TUGN.
TUGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEEI и TUGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор