PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WEEI с TUGN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WEEI и TUGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEEI и TUGN


2026 (YTD)20252024
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF
16.39%11.28%-3.07%
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF
-5.39%19.11%17.03%

Доходность по периодам

С начала года, WEEI показывает доходность 16.39%, что значительно выше, чем у TUGN с доходностью -5.39%.


WEEI

1 день
-2.34%
1 месяц
1.98%
С начала года
16.39%
6 месяцев
20.27%
1 год
18.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TUGN

1 день
1.32%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-5.46%
1 год
20.45%
3 года*
17.15%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

STF Tactical Growth & Income ETF

Сравнение комиссий WEEI и TUGN

WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TUGN в 0.65%.


Доходность на риск

WEEI vs. TUGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WEEI
Ранг доходности на риск WEEI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEI: 3333
Ранг коэф-та Мартина

TUGN
Ранг доходности на риск TUGN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUGN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUGN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUGN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUGN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUGN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEI c TUGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WEEITUGNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.95

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.49

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.66

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

5.49

-2.38

WEEI vs. TUGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEI на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TUGN равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEI и TUGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WEEITUGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.95

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.61

+0.09

Корреляция

Корреляция между WEEI и TUGN составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEI и TUGN

Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что меньше доходности TUGN в 12.59%


TTM2025202420232022
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF
11.24%12.59%7.20%0.00%0.00%
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF
12.59%11.50%11.84%10.83%7.58%

Просадки

Сравнение просадок WEEI и TUGN

Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки TUGN в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и TUGN.


Загрузка...

Показатели просадок


WEEITUGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-23.45%

+4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.36%

-12.96%

-5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-9.08%

+5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-6.65%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

3.91%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEI и TUGN

Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) составляет 3.17%, в то время как у STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что WEEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WEEITUGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

5.99%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

11.81%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

21.57%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

17.01%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

17.01%

+1.23%