PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEI с TUGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEEI с TUGN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) and TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - WEEI is a Energy Equities fund actively managed by Westwood, while TUGN is a Diversified Portfolio fund actively managed by STF. Both are actively managed. Over the past year, WEEI returned 36.55% vs 36.01% for TUGN. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. WEEI charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for TUGN.

Доходность

Сравнение доходности WEEI и TUGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WEEI показывает доходность 19.17%, а TUGN немного ниже – 18.98%.

WEEI

1 день
0.27%
1 месяц
0.52%
С начала года
19.17%
6 месяцев
18.21%
1 год
36.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TUGN

1 день
-0.32%
1 месяц
9.47%
С начала года
18.98%
6 месяцев
18.02%
1 год
36.01%
3 года*
22.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEEI и TUGN

2026 (YTD)20252024
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		19.17%11.28%-3.07%
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		18.98%19.11%17.03%

Correlation

The correlation between WEEI and TUGN is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.08

The correlation between WEEI and TUGN shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WEEI и TUGN

Секторы
WEEI
TUGN

Энергетика

100.0%
0.7%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

15.6%

Потребительский циклический сектор

-

11.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.9%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.3%

Промышленность

-

3.2%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Энергетика

WEEI
100.0%
TUGN
0.7%

Сырьевые материалы

WEEI

-

TUGN
1.2%

Коммуникационные услуги

WEEI

-

TUGN
15.6%

Потребительский циклический сектор

WEEI

-

TUGN
11.8%

Потребительский защитный сектор

WEEI

-

TUGN
7.9%

Финансовые услуги

WEEI

-

TUGN
0.2%

Здравоохранение

WEEI

-

TUGN
4.3%

Промышленность

WEEI

-

TUGN
3.2%

Недвижимость

WEEI

-

TUGN
0.1%

Технологии

WEEI

-

TUGN
53.8%

Коммунальные услуги

WEEI

-

TUGN
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

STF Tactical Growth & Income ETF

Часто сравнивают с WEEI:
WEEI с MDSTWEEI с UNGWEEI с SPYWEEI с MLPIWEEI с QQQIWEEI с VEGIWEEI с BDVG
Часто сравнивают с TUGN:
TUGN с HIDVTUGN с JEPQTUGN с FTQITUGN с SPYTUGN с SDIVTUGN с SCHDTUGN с NVDY

Доходность на риск

WEEI vs. TUGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEI
Ранг доходности на риск WEEI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TUGN
Ранг доходности на риск TUGN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUGN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUGN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUGN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUGN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUGN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEI c TUGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEITUGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.37

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.11

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

2.79

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.22

9.73

+5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEI vs. TUGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEI на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TUGN равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEI и TUGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEITUGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.37

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.96

-0.26

Просадки

Сравнение просадок WEEI и TUGN

Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки TUGN в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и TUGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEEITUGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-23.45%

+4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-12.96%

+5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-0.61%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-6.42%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.71%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEI и TUGN

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что WEEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEEITUGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

5.28%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

11.62%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

15.24%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

17.03%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

17.03%

+1.25%

Сравнение комиссий WEEI и TUGN

WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TUGN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEI и TUGN

Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.19%, что больше доходности TUGN в 10.53%

ПозицияTTM2025202420232022
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		10.53%11.50%11.84%10.83%7.58%
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		11.19%12.59%7.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEEI and TUGN have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEEI has higher volatility (6.21%) compared to TUGN (5.28%). In terms of maximum drawdown, WEEI dropped -18.78% vs TUGN's -23.45%.

On 1-year performance, WEEI leads with 36.55% vs 36.01% for TUGN. On fees, TUGN is cheaper at 0.65% per year. On volatility, TUGN has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WEEI has performed better with a 36.55% return vs 36.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TUGN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for WEEI.

WEEI has the higher dividend yield at 11.19%, compared with 10.53% for TUGN.

WEEI is categorized as Energy Equities, while TUGN is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Westwood and STF. Their fees differ too: 0.85% for WEEI and 0.65% for TUGN.

WEEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEEI и TUGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор