Сравнение WEEI с TUGN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN).
WEEI и TUGN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEI - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г.. TUGN - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности WEEI и TUGN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEEI и TUGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 16.39% | 11.28% | -3.07% |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | -5.39% | 19.11% | 17.03% |
Доходность по периодам
С начала года, WEEI показывает доходность 16.39%, что значительно выше, чем у TUGN с доходностью -5.39%.
WEEI
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 16.39%
- 6 месяцев
- 20.27%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUGN
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEEI и TUGN
WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TUGN в 0.65%.
Доходность на риск
WEEI vs. TUGN — Ранг доходности на риск
WEEI
TUGN
Сравнение WEEI c TUGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEI | TUGN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.95 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.49 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.66 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 5.49 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEI | TUGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.95 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.61 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между WEEI и TUGN составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEI и TUGN
Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что меньше доходности TUGN в 12.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.24% | 12.59% | 7.20% | 0.00% | 0.00% |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 12.59% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок WEEI и TUGN
Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки TUGN в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и TUGN.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEEI | TUGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -23.45% | +4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.36% | -12.96% | -5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -9.08% | +5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -6.65% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 3.91% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEI и TUGN
Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) составляет 3.17%, в то время как у STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что WEEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEEI | TUGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 5.99% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 11.81% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 21.57% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 17.01% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 17.01% | +1.23% |