Сравнение WEEI с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Vanguard Energy ETF (VDE).
WEEI и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEI - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности WEEI и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEEI и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 16.39% | 11.28% | -3.07% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | -3.08% |
Доходность по периодам
С начала года, WEEI показывает доходность 16.39%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 33.23%.
WEEI
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 16.39%
- 6 месяцев
- 20.27%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEEI и VDE
WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
WEEI vs. VDE — Ранг доходности на риск
WEEI
VDE
Сравнение WEEI c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEI | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.27 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.67 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.72 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 4.92 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEI | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.27 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.28 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между WEEI и VDE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEI и VDE
Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что больше доходности VDE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.24% | 12.59% | 7.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок WEEI и VDE
Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEEI | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -74.20% | +55.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.36% | -18.91% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -5.74% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -20.06% | +15.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 6.61% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEI и VDE
Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) составляет 3.17%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что WEEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEEI | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 6.29% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 14.31% | -5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 25.19% | -4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 26.53% | -8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 29.88% | -11.64% |