PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEI с MLPRX.PA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEEI с MLPRX.PA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Parx Materials N.V. (MLPRX.PA).

WEEI - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности WEEI и MLPRX.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Parx Materials N.V. (MLPRX.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEEI и MLPRX.PA

2026 (YTD)20252024
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		16.39%11.28%-3.07%
MLPRX.PA
Parx Materials N.V.		146.80%-30.89%-1.64%
Разные валюты инструментов

WEEI торгуется в USD, в то время как MLPRX.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPRX.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WEEI показывает доходность 16.39%, что значительно ниже, чем у MLPRX.PA с доходностью 146.80%.

WEEI

1 день
-2.34%
1 месяц
1.98%
С начала года
16.39%
6 месяцев
20.27%
1 год
18.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MLPRX.PA

1 день
0.37%
1 месяц
-28.01%
С начала года
146.80%
6 месяцев
177.99%
1 год
226.67%
3 года*
-4.31%
5 лет*
-31.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

Parx Materials N.V.

Часто сравнивают с WEEI:
WEEI с UNGWEEI с MDSTWEEI с SPYWEEI с QQQIWEEI с VEGIWEEI с BDVGWEEI с TUGN
Часто сравнивают с MLPRX.PA:
MLPRX.PA с MDST

Доходность на риск

WEEI vs. MLPRX.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEI
Ранг доходности на риск WEEI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MLPRX.PA
Ранг доходности на риск MLPRX.PA: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPRX.PA: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPRX.PA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPRX.PA: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPRX.PA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPRX.PA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEI c MLPRX.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Parx Materials N.V. (MLPRX.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEIMLPRX.PADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.02

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.90

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.62

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.35

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

2.47

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEI vs. MLPRX.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEI на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа MLPRX.PA равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEI и MLPRX.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEIMLPRX.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.02

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

-0.32

+1.01

Корреляция

Корреляция между WEEI и MLPRX.PA составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEI и MLPRX.PA

Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, тогда как MLPRX.PA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		11.24%12.59%7.20%
MLPRX.PA
Parx Materials N.V.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WEEI и MLPRX.PA

Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки MLPRX.PA в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и MLPRX.PA.

Загрузка...

Показатели просадок

WEEIMLPRX.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-99.53%

+80.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.36%

-49.35%

+30.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-98.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-96.48%

+93.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-85.16%

+80.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

39.02%

-32.93%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEI и MLPRX.PA

Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) составляет 3.17%, в то время как у Parx Materials N.V. (MLPRX.PA) волатильность равна 55.75%. Это указывает на то, что WEEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPRX.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEEIMLPRX.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

55.75%

-52.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

92.42%

-83.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

128.67%

-108.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

171.40%

-153.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

165.76%

-147.52%