PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WEEI с PIPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEEI с PIPE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) and PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, WEEI returned 25.61% vs 35.38% for PIPE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WEEI charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for PIPE.

Доходность

Сравнение доходности WEEI и PIPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEEI показывает доходность 16.66%, что значительно ниже, чем у PIPE с доходностью 30.99%.

WEEI

1 день
0.68%
1 месяц
2.90%
6 месяцев
12.52%
С начала года
16.66%
1 год
25.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PIPE

1 день
1.09%
1 месяц
5.61%
6 месяцев
29.27%
С начала года
30.99%
1 год
35.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEEI и PIPE

2026 (YTD)2025
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		16.66%4.57%
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		30.99%0.14%

Correlation

The correlation between WEEI and PIPE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.69

The correlation between WEEI and PIPE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WEEI и PIPE

Секторы
WEEI
PIPE

Энергетика

100.0%
88.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

1.9%

Энергетика

WEEI
100.0%
PIPE
88.7%

Сырьевые материалы

WEEI

-

PIPE

-

Коммуникационные услуги

WEEI

-

PIPE

-

Потребительский циклический сектор

WEEI

-

PIPE

-

Потребительский защитный сектор

WEEI

-

PIPE

-

Финансовые услуги

WEEI

-

PIPE
1.3%

Здравоохранение

WEEI

-

PIPE

-

Промышленность

WEEI

-

PIPE

-

Недвижимость

WEEI

-

PIPE

-

Технологии

WEEI

-

PIPE

-

Коммунальные услуги

WEEI

-

PIPE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с WEEI:
WEEI с MDSTWEEI с SPYWEEI с MLPIWEEI с UNGWEEI с QQQIWEEI с BDVGWEEI с VEGI
Часто сравнивают с PIPE:
PIPE с PBOGPIPE с PXJPIPE с GXPEPIPE с IEZPIPE с CRAKPIPE с EMKTPIPE с XLG

Доходность на риск

WEEI vs. PIPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEI
Ранг доходности на риск WEEI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PIPE
Ранг доходности на риск PIPE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEI c PIPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEEIPIPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.39

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.23

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

4.85

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

11.69

-4.07

WEEI vs. PIPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEI на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIPE равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEI и PIPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEEI и PIPE

Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что больше максимальной просадки PIPE в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и PIPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEEIPIPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-15.69%

-3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-7.33%

-2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-1.32%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-4.00%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.03%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEI и PIPE

Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) составляет 4.99%, в то время как у Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что WEEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEEIPIPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.48%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

11.69%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

14.88%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

18.68%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

18.68%

-0.35%

Сравнение комиссий WEEI и PIPE

WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PIPE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEI и PIPE

Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что больше доходности PIPE в 3.63%

ПозицияTTM20252024
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		3.63%3.74%0.00%
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		11.55%12.59%7.20%

Часто задаваемые вопросы

WEEI and PIPE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIPE has higher volatility (5.48%) compared to WEEI (4.99%). In terms of maximum drawdown, WEEI dropped -18.78% vs PIPE's -15.69%.

On 1-year performance, PIPE leads with 35.38% vs 25.61% for WEEI. On fees, PIPE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, WEEI has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PIPE has performed better with a 35.38% return vs 25.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PIPE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for WEEI.

WEEI has the higher dividend yield at 11.55%, compared with 3.63% for PIPE.

They also come from different issuers: Westwood and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for WEEI and 0.75% for PIPE.

PIPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEEI и PIPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор