Сравнение PIPE с PBOG
PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both Energy Equities funds. PIPE is actively managed, while PBOG is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIPE charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности PIPE и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIPE показывает доходность 27.15%, что значительно выше, чем у PBOG с доходностью 20.33%.
PIPE
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 27.15%
- 6 месяцев
- 27.22%
- 1 год
- 31.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBOG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- 20.33%
- 6 месяцев
- 21.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIPE и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 27.15% | 2.59% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 20.33% | 1.39% |
Correlation
The correlation between PIPE and PBOG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIPE vs. PBOG — Ранг доходности на риск
PIPE
PBOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PIPE c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIPE | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIPE и PBOG
Максимальная просадка PIPE за все время составила -15.69%, примерно равная максимальной просадке PBOG в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPE и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIPE | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.69% | -16.46% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -15.19% | +10.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -3.86% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPE и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIPE | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 23.95% | -9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 23.95% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.64% | 23.95% | -5.31% |
Сравнение комиссий PIPE и PBOG
PIPE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPE и PBOG
Дивидендная доходность PIPE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности PBOG в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.14% | 0.17% |
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 3.73% | 3.74% |
Часто задаваемые вопросы
PIPE and PBOG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for PIPE.
PIPE has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 0.14% for PBOG.
They also come from different issuers: Invesco and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.75% for PIPE and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для PIPE и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор