Сравнение PIPE с EMKT
PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) and EMKT (Lazard Emerging Markets Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - PIPE is a Energy Equities fund actively managed by Invesco, while EMKT is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Lazard. Both are actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. PIPE charges 0.75%/yr vs 0.74%/yr for EMKT.
Доходность
Сравнение доходности PIPE и EMKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIPE показывает доходность 25.83%, что значительно ниже, чем у EMKT с доходностью 30.02%.
PIPE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 25.83%
- 6 месяцев
- 25.88%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMKT
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 11.71%
- С начала года
- 30.02%
- 6 месяцев
- 31.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIPE и EMKT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 25.83% | 4.48% |
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 30.02% | -1.29% |
Correlation
The correlation between PIPE and EMKT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIPE vs. EMKT — Ранг доходности на риск
PIPE
EMKT
Сравнение PIPE c EMKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и Lazard Emerging Markets Opportunities ETF (EMKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIPE | EMKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIPE | EMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 2.33 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок PIPE и EMKT
Максимальная просадка PIPE за все время составила -15.69%, что больше максимальной просадки EMKT в -14.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPE и EMKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIPE | EMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.69% | -14.21% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -1.45% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -3.04% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPE и EMKT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIPE | EMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 22.46% | -8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 22.46% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 22.46% | -3.69% |
Сравнение комиссий PIPE и EMKT
PIPE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EMKT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPE и EMKT
Дивидендная доходность PIPE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как EMKT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% |
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 3.73% | 3.74% |
Часто задаваемые вопросы
PIPE and EMKT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMKT is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMKT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.75% for PIPE.
PIPE has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 0.00% for EMKT.
PIPE is categorized as Energy Equities, while EMKT is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Invesco and Lazard. Their fees differ too: 0.75% for PIPE and 0.74% for EMKT.
Подберите оптимальное распределение для PIPE и EMKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор