PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PIPE с IEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIPE с IEZ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) and IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) are both exchange-traded funds - PIPE is a Infrastructure Equities fund actively managed by Invesco, while IEZ is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. PIPE is actively managed, while IEZ is passively managed. Over the past year, PIPE returned 28.53% vs 57.41% for IEZ. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PIPE charges 0.75%/yr vs 0.42%/yr for IEZ.

Доходность

Сравнение доходности PIPE и IEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIPE показывает доходность 25.73%, что значительно ниже, чем у IEZ с доходностью 33.47%.

PIPE

1 день
-1.64%
1 месяц
0.50%
6 месяцев
15.22%
С начала года
25.73%
1 год
28.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.17%

IEZ

1 день
-1.81%
1 месяц
7.20%
6 месяцев
4.68%
С начала года
33.47%
1 год
57.41%
3 года*
6.88%
5 лет*
17.70%
10 лет*
-1.35%
Всё время*
-1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IEZ

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
$3.15M$4.50M$13.10M

PIPE

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF
$127.48K$99.28K$85.63K

Сравнение доходности по годам PIPE и IEZ

2026 (YTD)2025
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		25.73%0.14%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		33.47%1.56%

Correlation

The correlation between PIPE and IEZ is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.51

The correlation between PIPE and IEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PIPE и IEZ

Секторы
PIPE
IEZ

Энергетика

97.0%
99.1%

Коммунальные услуги

2.0%
1.0%

Финансовые услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

PIPE
97.0%
IEZ
99.1%

Коммунальные услуги

PIPE
2.0%
IEZ
1.0%

Финансовые услуги

PIPE
1.3%
IEZ

-

Сырьевые материалы

PIPE

-

IEZ

-

Коммуникационные услуги

PIPE

-

IEZ

-

Потребительский циклический сектор

PIPE

-

IEZ

-

Потребительский защитный сектор

PIPE

-

IEZ

-

Здравоохранение

PIPE

-

IEZ

-

Промышленность

PIPE

-

IEZ
0.9%

Недвижимость

PIPE

-

IEZ

-

Технологии

PIPE

-

IEZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с PIPE:
PIPE с PBOGPIPE с GXPEPIPE с PXJPIPE с CRAKPIPE с EMKTPIPE с EVLNPIPE с XLG
Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XESIEZ с XOPIEZ с FCGIEZ с EZUIEZ с IBBQIEZ с IEOIEZ с USO

Доходность на риск

PIPE vs. IEZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PIPE
Ранг доходности на риск PIPE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PIPE c IEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PIPEIEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.02

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.65

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

2.84

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

8.49

+0.79

PIPE vs. IEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPE на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEZ равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPE и IEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PIPE и IEZ

Максимальная просадка PIPE за все время составила -15.69%, что меньше максимальной просадки IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPE и IEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIPEIEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.69%

-92.52%

+76.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-20.34%

+13.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-40.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-55.95%

+50.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-48.31%

+44.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

6.79%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPE и IEZ

Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) составляет 4.86%, в то время как у iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что PIPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIPEIEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

8.26%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

20.78%

-8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

28.68%

-13.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

35.88%

-17.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

41.45%

-22.82%

Сравнение комиссий PIPE и IEZ

PIPE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IEZ в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPE и IEZ

Дивидендная доходность PIPE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности IEZ в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.24%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		3.82%3.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PIPE and IEZ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEZ has higher volatility (8.26%) compared to PIPE (4.86%). In terms of maximum drawdown, PIPE dropped -15.69% vs IEZ's -92.52%.

On 1-year performance, IEZ leads with 57.41% vs 28.53% for PIPE. On fees, IEZ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, PIPE has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IEZ has performed better with a 57.41% return vs 28.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.75% for PIPE.

PIPE has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 1.24% for IEZ.

PIPE is categorized as Infrastructure Equities, while IEZ is Energy Equities. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.75% for PIPE and 0.42% for IEZ.

IEZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIPE и IEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор