Сравнение PIPE с GXPE
PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both exchange-traded funds - PIPE is a Infrastructure Equities fund actively managed by Invesco, while GXPE is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA Energy PureCap Index. PIPE is actively managed, while GXPE is passively managed. Over the past year, PIPE returned 28.53% vs 37.19% for GXPE. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PIPE charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности PIPE и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIPE показывает доходность 25.73%, что значительно ниже, чем у GXPE с доходностью 29.57%.
PIPE
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 15.22%
- С начала года
- 25.73%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.17%
GXPE
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 8.26%
- 6 месяцев
- 9.54%
- С начала года
- 29.57%
- 1 год
- 37.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $32.44K | $21.90K | $22.76K | |
| $127.48K | $99.28K | $85.63K |
Сравнение доходности по годам PIPE и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 25.73% | 4.16% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 29.57% | 4.62% |
Correlation
The correlation between PIPE and GXPE is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between PIPE and GXPE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIPE vs. GXPE — Ранг доходности на риск
PIPE
GXPE
Сравнение PIPE c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIPE | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 2.38 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 6.26 | +3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIPE и GXPE
Максимальная просадка PIPE за все время составила -15.69%, примерно равная максимальной просадке GXPE в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPE и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIPE | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.69% | -15.73% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -15.73% | +8.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -8.02% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -4.31% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 5.96% | -2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPE и GXPE
Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) составляет 4.86%, в то время как у Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что PIPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIPE | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 6.04% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 16.52% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 20.84% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 20.68% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 20.68% | -2.05% |
Сравнение комиссий PIPE и GXPE
PIPE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPE и GXPE
Дивидендная доходность PIPE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности GXPE в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 2.15% | 1.20% |
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 3.82% | 3.74% |
Часто задаваемые вопросы
PIPE and GXPE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXPE has higher volatility (6.04%) compared to PIPE (4.86%). In terms of maximum drawdown, PIPE dropped -15.69% vs GXPE's -15.73%.
On 1-year performance, GXPE leads with 37.19% vs 28.53% for PIPE. On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PIPE has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GXPE has performed better with a 37.19% return vs 28.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for PIPE.
PIPE has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 2.15% for GXPE.
PIPE is categorized as Infrastructure Equities, while GXPE is Energy Equities. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.75% for PIPE and 0.15% for GXPE.
PIPE currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIPE и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор