PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPE с CRAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIPE с CRAK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) and CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) are both Energy Equities funds. PIPE is actively managed, while CRAK is passively managed. Over the past year, PIPE returned 27.43% vs 67.58% for CRAK. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PIPE charges 0.75%/yr vs 0.62%/yr for CRAK.

Доходность

Сравнение доходности PIPE и CRAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIPE показывает доходность 25.83%, что значительно ниже, чем у CRAK с доходностью 33.23%.

PIPE

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.32%
С начала года
25.83%
6 месяцев
25.88%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRAK

1 день
0.56%
1 месяц
-1.83%
С начала года
33.23%
6 месяцев
27.96%
1 год
67.58%
3 года*
22.78%
5 лет*
13.54%
10 лет*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIPE и CRAK

2026 (YTD)2025
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		25.83%0.14%
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		33.23%30.37%

Correlation

The correlation between PIPE and CRAK is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.39

Сравнение распределения секторов PIPE и CRAK

Секторы
PIPE
CRAK

Энергетика

96.7%
98.9%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Финансовые услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

PIPE
96.7%
CRAK
98.9%

Коммунальные услуги

PIPE
2.0%
CRAK

-

Финансовые услуги

PIPE
1.3%
CRAK

-

Сырьевые материалы

PIPE

-

CRAK
1.1%

Коммуникационные услуги

PIPE

-

CRAK

-

Потребительский циклический сектор

PIPE

-

CRAK

-

Потребительский защитный сектор

PIPE

-

CRAK

-

Здравоохранение

PIPE

-

CRAK

-

Промышленность

PIPE

-

CRAK
4.0%

Недвижимость

PIPE

-

CRAK

-

Технологии

PIPE

-

CRAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

VanEck Oil Refiners ETF

Часто сравнивают с PIPE:
PIPE с PBOGPIPE с PXJPIPE с IEZPIPE с GXPEPIPE с RNWZPIPE с XLGPIPE с PSCE
Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с AMLPCRAK с SCHD

Доходность на риск

PIPE vs. CRAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPE
Ранг доходности на риск PIPE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPE c CRAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPECRAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
3.70

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
4.76

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.62

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

7.93

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

22.48

-12.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPE vs. CRAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPE на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа CRAK равного 3.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPE и CRAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPECRAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

3.70

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.54

+0.52

Просадки

Сравнение просадок PIPE и CRAK

Максимальная просадка PIPE за все время составила -15.69%, что меньше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPE и CRAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIPECRAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.69%

-58.80%

+43.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-8.57%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-3.81%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-12.50%

+8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.02%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPE и CRAK

Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) составляет 6.11%, в то время как у VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что PIPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIPECRAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

6.74%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

14.27%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

18.35%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

20.61%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

22.16%

-3.39%

Сравнение комиссий PIPE и CRAK

PIPE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CRAK в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPE и CRAK

Дивидендная доходность PIPE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности CRAK в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.51%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		3.73%3.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PIPE and CRAK have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRAK has higher volatility (6.74%) compared to PIPE (6.11%). In terms of maximum drawdown, PIPE dropped -15.69% vs CRAK's -58.80%.

On 1-year performance, CRAK leads with 67.58% vs 27.43% for PIPE. On fees, CRAK is cheaper at 0.62% per year. On volatility, PIPE has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRAK has performed better with a 67.58% return vs 27.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRAK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.75% for PIPE.

PIPE has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 1.51% for CRAK.

They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for PIPE and 0.62% for CRAK.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIPE и CRAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор