PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WEEI с MLPZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEEI с MLPZX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) and MLPZX (Invesco SteelPath MLP Income Fund) are both Energy Equities funds. Over the past year, WEEI returned 25.61% vs 25.32% for MLPZX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WEEI charges 0.85%/yr vs 1.10%/yr for MLPZX.

Доходность

Сравнение доходности WEEI и MLPZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEEI показывает доходность 16.66%, что значительно ниже, чем у MLPZX с доходностью 21.13%.

WEEI

1 день
0.68%
1 месяц
2.90%
6 месяцев
12.52%
С начала года
16.66%
1 год
25.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MLPZX

1 день
-0.92%
1 месяц
3.55%
6 месяцев
16.13%
С начала года
21.13%
1 год
25.32%
3 года*
21.72%
5 лет*
20.65%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEEI и MLPZX

2026 (YTD)20252024
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		16.66%11.28%-3.19%
MLPZX
Invesco SteelPath MLP Income Fund		21.13%7.88%10.80%

Correlation

The correlation between WEEI and MLPZX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2024 г.

0.65

The correlation between WEEI and MLPZX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

Invesco SteelPath MLP Income Fund

Часто сравнивают с WEEI:
WEEI с MDSTWEEI с SPYWEEI с MLPIWEEI с UNGWEEI с QQQIWEEI с BDVGWEEI с VEGI
Часто сравнивают с MLPZX:
MLPZX с MLPQ.LMLPZX с SCHDMLPZX с QQQMLPZX с AMLPMLPZX с MLPD.LMLPZX с ULTYMLPZX с PFFA

Доходность на риск

WEEI vs. MLPZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEI
Ранг доходности на риск WEEI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MLPZX
Ранг доходности на риск MLPZX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPZX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPZX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPZX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPZX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEI c MLPZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEEIMLPZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.02

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.83

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.34

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

9.73

-2.12

WEEI vs. MLPZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEI на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPZX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEI и MLPZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEEI и MLPZX

Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки MLPZX в -77.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и MLPZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEEIMLPZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-77.56%

+58.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-7.48%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-3.41%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-13.46%

+9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.56%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEI и MLPZX

Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) составляет 4.99%, в то время как у Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что WEEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEEIMLPZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.29%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

9.65%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

12.37%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

17.20%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

25.82%

-7.49%

Сравнение комиссий WEEI и MLPZX

WEEI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MLPZX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEI и MLPZX

Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что больше доходности MLPZX в 6.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPZX
Invesco SteelPath MLP Income Fund		6.08%6.87%5.92%7.19%7.98%9.19%16.57%13.12%13.27%10.70%9.79%10.93%
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		11.55%12.59%7.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEEI and MLPZX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPZX has higher volatility (5.29%) compared to WEEI (4.99%). In terms of maximum drawdown, WEEI dropped -18.78% vs MLPZX's -77.56%.

MLPZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEEI и MLPZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор