Сравнение MLPZX с PFFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA).
MLPZX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPZX и PFFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPZX и PFFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPZX Invesco SteelPath MLP Income Fund | 17.18% | 7.88% | 24.54% | 20.71% | 25.10% | 44.98% | -25.49% | 14.50% | -11.85% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | -3.22% | 8.22% | 16.11% | 26.45% | -20.91% | 23.53% | -7.87% | 31.99% | -7.10% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPZX показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью -3.22%.
MLPZX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 20.40%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 22.48%
- 5 лет*
- 23.06%
- 10 лет*
- 12.32%
PFFA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPZX и PFFA
MLPZX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.
Доходность на риск
MLPZX vs. PFFA — Ранг доходности на риск
MLPZX
PFFA
Сравнение MLPZX c PFFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPZX | PFFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.57 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.78 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.58 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 2.04 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPZX | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.57 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 0.51 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.22 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между MLPZX и PFFA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPZX и PFFA
Дивидендная доходность MLPZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности PFFA в 10.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPZX Invesco SteelPath MLP Income Fund | 6.06% | 6.87% | 5.92% | 7.19% | 7.98% | 9.19% | 16.57% | 13.12% | 13.27% | 10.70% | 9.79% | 10.93% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 10.06% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLPZX и PFFA
Максимальная просадка MLPZX за все время составила -77.56%, что больше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPZX и PFFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPZX | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.56% | -70.52% | -7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -8.54% | -5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -22.70% | +4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -6.07% | +4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -6.77% | -6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 2.41% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPZX и PFFA
Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) имеют волатильность 3.28% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPZX | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 3.26% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 5.25% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 9.98% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 11.49% | +5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 32.17% | -6.14% |