Сравнение WEEI с DVXE
WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds. WEEI is actively managed, while DVXE is passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. WEEI charges 0.85%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности WEEI и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEEI показывает доходность 19.17%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 44.86%.
WEEI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 18.21%
- 1 год
- 36.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 44.86%
- 6 месяцев
- 38.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEEI и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 19.17% | 7.00% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 44.86% | 4.49% |
Correlation
The correlation between WEEI and DVXE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEEI vs. DVXE — Ранг доходности на риск
WEEI
DVXE
Сравнение WEEI c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEI | DVXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEI | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.98 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок WEEI и DVXE
Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, примерно равная максимальной просадке DVXE в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEEI | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -17.96% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -12.06% | +9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -5.83% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEI и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEEI | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.96% | 31.16% | -17.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 31.16% | -12.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 31.16% | -12.88% |
Сравнение комиссий WEEI и DVXE
WEEI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEI и DVXE
Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.19%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.19% | 12.59% | 7.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, WEEI and DVXE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WEEI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEEI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
WEEI has the higher dividend yield at 11.19%, compared with 0.00% for DVXE.
They also come from different issuers: Westwood and WEBs. Their fees differ too: 0.85% for WEEI and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для WEEI и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор