PortfoliosLab logo
Сравнение WEC с LNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WEC и LNT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности WEC и LNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEC Energy Group, Inc. (WEC) и Alliant Energy Corporation (LNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,309.22%
3,517.63%
WEC
LNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEC:

2.10

LNT:

1.36

Коэф-т Сортино

WEC:

2.88

LNT:

1.88

Коэф-т Омега

WEC:

1.36

LNT:

1.26

Коэф-т Кальмара

WEC:

1.57

LNT:

1.39

Коэф-т Мартина

WEC:

9.01

LNT:

6.11

Индекс Язвы

WEC:

4.03%

LNT:

4.24%

Дневная вол-ть

WEC:

17.34%

LNT:

19.02%

Макс. просадка

WEC:

-45.05%

LNT:

-51.66%

Текущая просадка

WEC:

-1.28%

LNT:

-8.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WEC:

$34.38B

LNT:

$15.75B

EPS

WEC:

$4.82

LNT:

$2.69

Коэффициент P/E

WEC:

22.35

LNT:

22.58

Коэффициент PEG

WEC:

2.66

LNT:

1.96

Коэффициент P/S

WEC:

4.00

LNT:

3.96

Коэффициент P/B

WEC:

2.80

LNT:

2.25

Общая выручка (12 мес.)

WEC:

$5.92B

LNT:

$2.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

WEC:

$2.24B

LNT:

$1.40B

EBITDA (12 мес.)

WEC:

$2.67B

LNT:

$1.35B

Доходность по периодам

С начала года, WEC показывает доходность 15.55%, что значительно выше, чем у LNT с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции WEC превзошли акции LNT по среднегодовой доходности: 11.61% против 10.41% соответственно.


WEC

С начала года

15.55%

1 месяц

1.42%

6 месяцев

12.77%

1 год

37.10%

5 лет

6.76%

10 лет

11.61%

LNT

С начала года

3.59%

1 месяц

-3.77%

6 месяцев

1.69%

1 год

26.85%

5 лет

7.23%

10 лет

10.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEC и LNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WEC
Ранг риск-скорректированной доходности WEC, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

LNT
Ранг риск-скорректированной доходности LNT, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEC c LNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEC Energy Group, Inc. (WEC) и Alliant Energy Corporation (LNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WEC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WEC: 2.10
LNT: 1.36
Коэффициент Сортино WEC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WEC: 2.88
LNT: 1.88
Коэффициент Омега WEC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WEC: 1.36
LNT: 1.26
Коэффициент Кальмара WEC, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WEC: 1.57
LNT: 1.39
Коэффициент Мартина WEC, с текущим значением в 9.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WEC: 9.01
LNT: 6.11

Показатель коэффициента Шарпа WEC на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа LNT равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEC и LNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.10
1.36
WEC
LNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEC и LNT

Дивидендная доходность WEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности LNT в 3.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WEC
WEC Energy Group, Inc.
3.15%3.55%3.71%3.10%2.79%2.75%2.56%3.19%3.13%3.38%3.40%2.96%
LNT
Alliant Energy Corporation
3.21%3.25%3.53%3.10%2.62%2.95%2.60%3.17%2.96%3.10%3.52%3.07%

Просадки

Сравнение просадок WEC и LNT

Максимальная просадка WEC за все время составила -45.05%, что меньше максимальной просадки LNT в -51.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEC и LNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.28%
-8.03%
WEC
LNT

Волатильность

Сравнение волатильности WEC и LNT

Текущая волатильность для WEC Energy Group, Inc. (WEC) составляет 6.12%, в то время как у Alliant Energy Corporation (LNT) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что WEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.12%
8.82%
WEC
LNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WEC и LNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WEC Energy Group, Inc. и Alliant Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию