PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEC с IDU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEC с IDU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WEC Energy Group, Inc. (WEC) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU).

IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности WEC и IDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEC Energy Group, Inc. (WEC) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEC и IDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEC
WEC Energy Group, Inc.		11.08%15.96%16.11%-7.00%-0.45%8.66%2.49%37.05%7.87%17.11%
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		8.18%15.23%23.23%-5.02%0.17%16.96%-1.07%24.21%3.93%11.94%

Доходность по периодам

С начала года, WEC показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у IDU с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции WEC превзошли акции IDU по среднегодовой доходности: 10.34% против 9.39% соответственно.

WEC

1 день
0.35%
1 месяц
-0.39%
С начала года
11.08%
6 месяцев
4.52%
1 год
10.29%
3 года*
10.91%
5 лет*
8.04%
10 лет*
10.34%

IDU

1 день
0.43%
1 месяц
-2.28%
С начала года
8.18%
6 месяцев
5.59%
1 год
17.21%
3 года*
14.43%
5 лет*
10.64%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WEC Energy Group, Inc.

iShares U.S. Utilities ETF

Часто сравнивают с WEC:
WEC с DUKWEC с SOWEC с LNTWEC с DWEC с PPLWEC с NEEWEC с OGE
Часто сравнивают с IDU:
IDU с XLUIDU с VPUIDU с IUSA.DEIDU с FXUIDU с VOOIDU с IVVIDU с IHF

Доходность на риск

WEC vs. IDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEC
Ранг доходности на риск WEC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IDU
Ранг доходности на риск IDU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEC c IDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEC Energy Group, Inc. (WEC) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WECIDUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.14

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.57

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.08

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.31

4.99

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEC vs. IDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEC на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа IDU равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEC и IDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WECIDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.14

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.65

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.43

+0.18

Корреляция

Корреляция между WEC и IDU составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEC и IDU

Дивидендная доходность WEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности IDU в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WEC
WEC Energy Group, Inc.		3.12%3.39%3.55%3.71%3.10%2.79%2.75%2.56%3.19%3.13%3.38%3.81%
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		2.13%2.23%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%

Просадки

Сравнение просадок WEC и IDU

Максимальная просадка WEC за все время составила -45.06%, что меньше максимальной просадки IDU в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEC и IDU.

Загрузка...

Показатели просадок

WECIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.06%

-53.88%

+8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-8.45%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-24.11%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.31%

-36.18%

+3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-2.88%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-11.43%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.53%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности WEC и IDU

WEC Energy Group, Inc. (WEC) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с iShares U.S. Utilities ETF (IDU) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что WEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WECIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.77%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

9.72%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

15.18%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

16.37%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

18.68%

+2.91%