Сравнение WEC с IDU
WEC (WEC Energy Group, Inc.) is a stock, while IDU (iShares U.S. Utilities ETF) is Utilities Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index. Over the past 10 years, WEC returned 9.66%/yr vs 8.80%/yr for IDU. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WEC и IDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEC показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у IDU с доходностью 3.25%. За последние 10 лет акции WEC превзошли акции IDU по среднегодовой доходности: 9.66% против 8.80% соответственно.
WEC
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 9.66%
IDU
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение доходности по годам WEC и IDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEC WEC Energy Group, Inc. | 7.27% | 15.96% | 16.11% | -7.00% | -0.45% | 8.66% | 2.49% | 37.05% | 7.87% | 17.11% |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 3.25% | 15.23% | 23.23% | -5.02% | 0.17% | 16.96% | -1.07% | 24.21% | 3.93% | 11.94% |
Correlation
The correlation between WEC and IDU is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2000 г. | 0.77 |
The correlation between WEC and IDU has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEC vs. IDU — Ранг доходности на риск
WEC
IDU
Сравнение WEC c IDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEC Energy Group, Inc. (WEC) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEC | IDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.12 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.01 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 2.38 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEC | IDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.68 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.56 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.47 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.42 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок WEC и IDU
Максимальная просадка WEC за все время составила -45.06%, что меньше максимальной просадки IDU в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEC и IDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEC | IDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.06% | -53.88% | +8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -9.15% | -2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | -16.74% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -24.11% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.31% | -36.18% | +3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -7.30% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -11.38% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 3.89% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEC и IDU
WEC Energy Group, Inc. (WEC) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU) имеют волатильность 5.29% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEC | IDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 5.11% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 10.94% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 13.80% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 16.49% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 18.72% | +2.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEC и IDU
Дивидендная доходность WEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности IDU в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.23% | 2.23% | 2.29% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 3.32% | 3.39% | 3.55% | 3.71% | 3.10% | 2.79% | 2.75% | 2.56% | 3.19% | 3.13% | 3.38% | 3.81% |
Часто задаваемые вопросы
WEC and IDU have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEC has higher volatility (5.29%) compared to IDU (5.11%). In terms of maximum drawdown, WEC dropped -45.06% vs IDU's -53.88%.
IDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEC и IDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор