PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WEC с IDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEC с IDU

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WEC Energy Group, Inc. (WEC) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU).

IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEC или IDU.

Корреляция

Корреляция между WEC и IDU составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WEC и IDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEC Energy Group, Inc. (WEC) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEC:

1.78

IDU:

0.99

Коэф-т Сортино

WEC:

2.67

IDU:

1.61

Коэф-т Омега

WEC:

1.33

IDU:

1.21

Коэф-т Кальмара

WEC:

1.44

IDU:

1.90

Коэф-т Мартина

WEC:

8.22

IDU:

4.89

Индекс Язвы

WEC:

4.03%

IDU:

3.82%

Дневная вол-ть

WEC:

17.24%

IDU:

16.35%

Макс. просадка

WEC:

-45.05%

IDU:

-53.88%

Текущая просадка

WEC:

-1.95%

IDU:

-1.01%

Доходность по периодам

С начала года, WEC показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у IDU с доходностью 7.87%. За последние 10 лет акции WEC превзошли акции IDU по среднегодовой доходности: 12.21% против 9.76% соответственно.

WEC

С начала года

15.43%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

12.19%

1 год

30.65%

5 лет

8.25%

10 лет

12.21%

IDU

С начала года

7.87%

1 месяц

6.19%

6 месяцев

3.54%

1 год

16.17%

5 лет

11.11%

10 лет

9.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEC и IDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WEC
Ранг риск-скорректированной доходности WEC, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
IDU
Ранг риск-скорректированной доходности IDU, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDU, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEC c IDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEC Energy Group, Inc. (WEC) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WEC на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа IDU равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEC и IDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEC и IDU

Дивидендная доходность WEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности IDU в 2.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WEC
WEC Energy Group, Inc.		3.16%3.55%3.71%3.10%2.79%2.75%2.56%3.19%3.13%3.38%3.40%2.96%
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		2.23%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%2.88%

Просадки

Сравнение просадок WEC и IDU

Максимальная просадка WEC за все время составила -45.05%, что меньше максимальной просадки IDU в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEC и IDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WEC и IDU

Текущая волатильность для WEC Energy Group, Inc. (WEC) составляет 4.37%, в то время как у iShares U.S. Utilities ETF (IDU) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что WEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...